Handel uten markedsstøy

Støyfjerning er et av de viktigste aspektene ved aktiv handel. Ved å bruke støyfjerningsteknikker kan handelsmenn unngå falske signaler og få et tydeligere bilde av en generell trend. Her tar vi en titt på forskjellige teknikker for å fjerne markedsstøy og viser deg hvordan de kan implementeres for å hjelpe deg med fortjeneste.

Hva er markedsstøy?

Markedsstøy er ganske enkelt alle prisdataene som forvrenger bildet av den underliggende trenden. Dette inkluderer stort sett små korreksjoner og intradag-flyktighet. For å forstå dette konseptet fullt ut, la oss ta en titt på to diagrammer - ett med støy og ett med støy fjernet.

Før støy fjernes:

Figur 1

Etter at støy er fjernet:

Figur 2

Legg merke til at det i figur 2 ikke lenger er noen områder der trenden ikke er lett å se, mens det i figur 1 ofte er vanskelig å identifisere om trenden endrer seg på noen dager. Teknikken som brukes i dette diagrammet er gjennomsnitt - det vil si hvor de nåværende lysene faktorer i gjennomsnittet av tidligere lys for å skape en jevnere trend. Dette er målet for støyreduksjon: å tydeliggjøre trendretning og styrke.

(Se også: Kort-, mellom- og langsiktige trender .)

La oss se på hvordan vi kan bestemme disse to faktorene og kombinere dem for å lage pålitelige diagrammer som er enklere å lese.

Å fjerne støy for å få et tydeligere perspektiv på den underliggende trenden kan være et viktig skritt for å utføre en lønnsom handel. For å lære mer om å utvikle din handelsstrategi, sjekk ut kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy, som inneholder videoinnhold og interaktive eksempler som hjelper deg å bli en mer effektiv handelsmann.

Isolerende trendretning

Å isolere trendretningen gjøres best ved bruk av spesialiserte diagrammer designet for å eliminere mindre korreksjoner og avvik og bare vise større trender. Noen av sjøkartene (som figur 2 ovenfor) gir ganske enkelt gjennomsnittspriser for å lage et jevnere diagram, mens andre gjenskaper diagrammet fullstendig ved bare å ta trender som påvirker trekk.

Renko Diagrammer

Et eksempel på en karttype som bare bruker trekkpåvirkende trekk er Renko-diagrammet, oppkalt etter det japanske uttrykket renga (murstein). Renko-diagrammer isolerer trender ved å ta hensyn til pris, men ignorere tid.

De er opprettet ved å bruke en enkel tretrinnsprosess:

1. Velg en teglstørrelse. Dette er ganske enkelt minimumsprisendringen som kreves for at en ny murstein skal vises.
2. Sammenlign dagens nærhet med det høye og lave av forrige murstein.
3. Hvis sluttprisen er høyere eller lavere enn toppen av forrige murstein med minst størrelsen på en murstein, trekkes en eller flere murstein i neste kolonne i respektive retning.

La oss se på et eksempel:

Figur 3

Som du ser er det mye lettere å identifisere trender på disse listene enn på tradisjonelle lysestake-diagrammer. Ytterligere støyreduksjon kan oppnås ved å øke størrelsen på mursteinene; Dette vil imidlertid også øke den intratrendelle volatiliteten - sørg for at du har nok kapital til å motstå denne volatiliteten.

Totalt sett er Renko-diagrammer en utmerket måte å isolere trender på, men de er begrenset av det faktum at de ikke gir noen måte å bestemme trendstyrken på enn å bare se på trendlengden, noe som kan være misvisende. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan bestemme trendstyrke senere.

Heikin-Ashi-diagrammer

Den andre typen kart som kan brukes til støyreduksjon, er Heikin-Ashi-diagrammet. Disse diagramtene bruker en strategi som ligner diagramene som er sett i figur 1 og 2 - de faktorerer i den nåværende linjen med et gjennomsnitt av tidligere stolper for å skape en jevnere trend. Denne prosessen skaper mye jevnere prismønster som er mye lettere å lese.

Dette er diagramene som oftest brukes når du reduserer markedsstøy; de kan lett brukes sammen med andre indikatorer fordi de ikke tar ut tid. En annen fordel er at de også glatter ut indikatoren fordi prisstaflene brukes som indikatorinnganger. Dette kan bidra til å gjøre indikatorene langt enklere å lese.

(Se også: Heikin-Ashi: A Better Candlestick .)

Kagi-diagrammer

Kagi-diagrammer er designet for å vise tilbud og etterspørsel ved bruk av tynne og tykke linjer. Nye linjer opprettes når en ny høy eller lav etableres. Ved å isolere høyd og lav, blir det mye lettere å se de større trendene.

La oss se på et eksempel:

Figur 4

Trendingstider blir da definert som tider hvor etterspørselen overstiger tilbudet (opptrend) eller tilbudet overstiger etterspørselen (nedtrend). Å finne trender blir like enkelt som å se etter tykke eller tynne linjer.

Disse kartene er også utmerkede for støyreduksjon, men de er begrenset fordi de ikke kan bestemme trendstyrke annet enn ved å måle bevegelseslengdene, noe som kan være misvisende.

Bestemme trendstyrke

Trendstyrken måles best ved bruk av indikatorer. For formålene med denne artikkelen vil vi ta den mest populære indikatoren - DMI (directional motion index), og den er avledet den gjennomsnittlige retningsbevegelsesindeksen (ADX).

DMI-indikatoren er den mest brukte trendstyrkeindikatoren. Denne indikatoren er delt i to deler: + DI og -DI. Disse to indikatorene er deretter plottet for å bestemme den totale trendstyrken.

(Se også: DMI peker veien mot fortjeneste .)

ADX-indikatoren er ganske enkelt gjennomsnittet av de to DMI-indikatorene (retningsbevegelsesindeks) (+/-) for å lage en enkelt linje som kan brukes til å umiddelbart bestemme om en pris er trending eller sovende.

La oss se et eksempel på hvordan dette kan være nyttig:

Figur 5

Som du ser øker hellingen i større hastighet når trenden er sterkere og i mindre takt når trenden er svakere. Vanligvis er ADX satt til et område med 14 barer, hvor 20 og 40 er de to viktige punktene. Hvis ADX stiger over 20, betyr det begynnelsen på en ny trend. Hvis den stiger over 40, betyr det at trenden trolig er i ferd med å ta slutt. Som du ser fra figur 5, kan det gi deg en ganske nøyaktig lesning.

(For mer, se: ADX: Trendstyrkeindikatoren .)

Lage en brukbar strategi

Selv om ADX ser ut til å fungere bra på egen hånd, kan volatilitet i markedet føre til andre gjetninger og falske signaler. Når det kombineres med karttyper som lettere fremhever trender, blir det imidlertid mye lettere å identifisere lønnsomme muligheter.

Å bruke en kombinert analyse er så enkelt som å bestemme om diagrammønsterets følelse er det samme som indikatorens sentiment. Derfor, hvis du bruker Heikin-Ashi og ADX, bare sjekk for å se hva trendretningen er på diagrammet, og se deretter på trendstyrken som vises på ADX. Hvis begge forteller deg at det er en sterk trend, kan det være en god idé å komme inn.

Her er et eksempel:

Figur 6

Her kan vi se at trendene blir utjevnet ved bruk av gjennomsnittsteknikker (som Heikin-Ashi) og blir bekreftet gjennom bruk av indikatorer (som ADX). Dette gir oss et klart og pålitelig bilde av dagens markedssituasjon, uten unødvendig rot (markedsstøy).

Bunnlinjen

Som du kan se, er kartanalyse mye enklere når du bruker støyfjerningsteknikker. De kan hjelpe deg med å unngå kostbare falske signaler og andre feil, samtidig som du lar deg raskt og nøyaktig finne og utnytte trender.

(For ytterligere lesing, sjekk ut: Trendhandel: De 4 vanligste indikatorene .)