Vinn / tap-forhold Definisjon

Hva er vinn / tap-forholdet?

Vinst / tap-forholdet er forholdet mellom det totale antall vinnende handler og antall tapte handler. Det tar ikke hensyn til hvor mye som ble vunnet eller tapt, men bare hvis de var vinnere eller tapere.

Formelen for vinn / tap-forhold er

Vinn / tap-forhold = WinsLosses \ text {Win / loss ratio} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Tap}} Win / loss ratio = LossesWins

Vinn / tap-forholdet kan også oppgis som vinnende handler: å miste handler. Vinst / tap-forholdet er også kjent som "suksessforholdet."

Hva forteller vinn / tap-forholdet deg?

Vinst / tap-forholdet brukes mest av daghandlere for å vurdere deres daglige gevinster og tap fra handel. Den brukes sammen med gevinsten, det vil si antall bransjer som er vunnet av totale handler, for å bestemme sannsynligheten for en næringsdrivers suksess. Et vinn / tap-forhold over 1, 0 eller en gevinst over 50% er vanligvis gunstig.

Viktige takeaways

• Vinst / tap eller suksessforholdet er en næringsdrivendes antall vinnende handler i forhold til antall tapte handler.
• Med andre ord forteller gevinst / tap-forholdet hvor mange ganger en næringsdrivende vil ha vellykkede, penger tjene handler relativt til hvor mange ganger han vil tape penger i bransjene sine.
• Gevinst / tap-forholdet, brukt med gevinstforholdet (vinn / totalfag) kan brukes i Kelly Criterion-formelen for å beregne den maksimale prosentandelen av en handelsmanns konto skal risikere for enhver handel.

Eksempel på hvordan du bruker gevinst / tap-forhold

Anta at du har gjort 30 handler, hvorav 12 var vinnere og 18 tapere. Dette vil gjøre gevinst / tap-forholdet ditt 12/18, noe som reduserer til 2/3 eller 2: 3. I prosentformat er gevinst / tapssatsen 12/18 = 2/3 = 0, 67, noe som betyr at du taper 67% av tiden. Hvis du bruker det totale antall handler (30), vil din gevinst eller sannsynlighet for suksess være 12/30 = 40%.

Vinst / tap-forholdet brukes til å beregne risiko / belønning-forholdet, som er gevinstpotensialet til en handel i forhold til tapspotensialet. Overskuddspotensialet til en handel bestemmes av forskjellen mellom inngangsprisen og den målrettede avgangsprisen som det vil bli gjort fortjeneste på. Handelen utføres ved bruk av en stop-loss ordre satt til målutgangspris, og overskuddet bestemmes av forskjellen mellom inngangspunkt og stop-loss-pris.

For eksempel kjøper en næringsdrivende 100 aksjer i et selskap for $ 5, 50 og plasserer et stopptap til $ 5, 00. Den næringsdrivende legger også inn en ordre for å utføre salg når prisen treffer $ 6, 50. Risikoen for handelen er $ 5, 50 - $ 5, 00 = $ 0, 50, og den potensielle fortjenesten er $ 6, 50 - $ 5, 50 = $ 1, 00. Den næringsdrivende er således villig til å risikere 0, 50 dollar per aksje for å oppnå et overskudd på 1, 00 dollar per aksje etter å ha stengt stillingen.

Risiko / belønningsgraden er $ 0, 50 / $ 1, 00 = 0, 5. I dette tilfellet er den næringsdrivendes risiko halvparten av hans potensielle utbetaling. Hvis forholdet er større enn 1, 0, betyr det at risikoen er større enn gevinstpotensialet i handelen. Hvis forholdet er mindre enn 1, 0, er gevinstpotensialet større enn risikoen.

Å ha en høy gevinstrate betyr ikke nødvendigvis at en næringsdrivende vil være vellykket eller til og med lønnsom, ettersom en høy gevinstfrekvens betyr lite hvis risikobelønningen er veldig høy, og høy risiko-belønningsgrad kanskje ikke betyr mye hvis gevinstfrekvensen er veldig lav.

Begrensning av bruk av vinn / tap-forhold

Selv om gevinst / tap-forholdet brukes til å bestemme suksessraten og sannsynligheten for fremtidig suksess for aksjehandlere, er det lite nyttig på egen hånd, fordi det ikke tar hensyn til den monetære verdien som er vunnet eller tapt i hver handel.

For eksempel betyr et vinn / tap-forhold på 2: 1 at den næringsdrivende har dobbelt så mange vinnende handler som å tape. Høres bra ut, men hvis tapende handler har tap i dollar tre ganger så store som dollargevinsten til de vinnende bransjene, har den næringsdrivende en tapende strategi.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Inne i risiko / belønning-ratio Risiko / belønning-forholdet brukes av mange investorer for å sammenligne forventet avkastning på en investering med mengden risiko som blir gjort for å fange disse avkastningene. Dette beregnes matematisk ved å dele beløpet han eller hun vil miste hvis prisen beveger seg i en uventet retning. mer Forex Scalping Definisjon Forex scalping er en metode for handel der den næringsdrivende vanligvis gjør flere handler hver dag, og prøver å tjene på små prisbevegelser. mer Definisjon av kort salg Kortsalg skjer når en investor låner et verdipapir, selger det på det åpne markedet og forventer å kjøpe det senere for mindre penger. mer Resultat / Tap Ratio Profitt / tap ratio er forholdet som fungerer som et scorecard for en aktiv næringsdrivende hvis viktigste mål er maksimale handelsgevinster. mer Forstå Kelly-kriteriet I sannsynlighetsteori og porteføljevalg, hjelper Kelly-kriterieformelen med å bestemme den optimale størrelsen på spill for å maksimere formuen over tid. mer Gjeldsgrad Gjeldsgraden er en økonomisk ratio som måler omfanget av et selskaps gearing. mer Partnerkoblinger