Forskjellen mellom standardavvik kontra gjennomsnittsavvik
Selv om det er mange forskjellige måter å måle variabilitet i et sett med data, er to av de mest populære standardavvik og gjennomsnittlig avvik, også kalt gjennomsnittet absolutt avvik. Selv om de er like, er beregningen og tolkningen av disse to målingene forskjellige på noen viktige måter. Å bestemme rekkevidde og volatilitet er spesielt viktig i finansnæringen, så fagpersoner innen områder som regnskap, investering og økonomi bør være godt kjent med begge konseptene.
Standardavvik
Standardavvik er det vanligste målet på variabilitet og brukes ofte for å bestemme volatiliteten til aksjemarkeder eller andre investeringer. For å beregne standardavviket, må du bestemme variansen:
- Finn gjennomsnittet, eller gjennomsnittet, av datapunktene ved å legge dem til og dele totalt med antall datapunkter.
- Trekk gjennomsnittet fra hvert datapunkt og kvadrat hvert.
- Finn gjennomsnittet av hver av de kvadratiske forskjellene. Standardavviket er ganske enkelt kvadratroten av den resulterende variansen.
Variasjon i seg selv er et utmerket mål på variabilitet og rekkevidde, da en større varians gjenspeiler en større spredning i de underliggende dataene. Hvis du skifter forskjellene mellom hvert punkt og middelverdien, unngår du spørsmålet om negative forskjeller for verdier under gjennomsnittet, men det betyr at variansen ikke lenger er i samme måleenhet som de opprinnelige dataene. Hvis du tar kvadratroten til variansen, betyr standardavviket tilbake til den opprinnelige måleenheten og er lettere å tolke og bruke i videre beregninger.
Standardavvik brukes ofte i å lage strategier for investering og handel fordi det kan bidra til å måle markedsvolatilitet og forutsi resultattrender.
Gjennomsnittlig avvik, eller gjennomsnittlig absolutt avvik
Det gjennomsnittlige avviket, eller gjennomsnittet absolutt avvik, er et annet mål på variabilitet. Det beregnes på samme måte som standardavvik, men det bruker absolutte verdier i stedet for firkanter for å omgå spørsmålet om negative forskjeller mellom datapunktene og deres midler. Slik beregner du gjennomsnittlig avvik:
- Trekk gjennomsnittet av alle datapunkter fra hver datapunktverdi.
- Legg til og gjennomsnitt absoluttverdiene for forskjellene.
Standardavvik kontra gjennomsnittsavviksforskjeller
Standardavvik brukes ofte i å lage strategier for investering og handel fordi det kan bidra til å måle markedsvolatilitet og forutsi resultattrender. For eksempel bør et indeksfond ha et lavt gjennomsnittlig avvik sammenlignet med referansefondet. Det betyr at den følger nøye med på referansen, slik den skal gjøre. Mer aggressive fond har høyt standardavvik og større volatilitet. Disse fondene er høyrisiko og potensielt mer lønnsomme.
Det gjennomsnittlige gjennomsnittet, eller absolutt avvik, brukes sjeldnere fordi bruken av absolutte verdier gjør ytterligere beregninger mer kompliserte og uhåndterlige enn å bruke standardavviket.
Viktige takeaways
- To av de mest populære måtene å måle variabilitet i et sett med data er gjennomsnittlig avvik og standardavvik.
- Standardavvik er det vanligste målet på variabilitet og brukes ofte for å bestemme volatiliteten til aksjemarkeder eller andre investeringer.
- Det gjennomsnittlige avviket, eller gjennomsnittet absolutt avvik, er et annet mål på variabilitet som bruker absolutte verdier i beregningene.