Forex: Det glidende gjennomsnittet MACD Combo
I teorien er trendhandel lett. Alt du trenger å gjøre er å fortsette å kjøpe når du ser at prisen stiger høyere og fortsetter å selge når du ser den bryte lavere. I praksis er det imidlertid langt vanskeligere å gjøre dette med hell. Den største frykten for trendhandlere er å komme inn i en trend for sent, det vil si ved utmattelsespunktet. Likevel til tross for disse vanskeligheter, er trolig handel trolig en av de mest populære stilene for handel, fordi når en trend utvikler seg, enten det er på kortsiktig eller langsiktig basis, kan det vare i timer, dager og til og med måneder.
Opplæring : Forex trading regler
Her vil vi dekke en strategi som vil hjelpe deg å komme deg inn på en trend til rett tid med klare inngangs- og avgangsnivåer. Denne strategien kalles den glidende gjennomsnittlige MACD-kombinasjonsboksen. (For bakgrunnslesing, se En grunner på MACD .)
Oversikt
MACD-kombinasjonsstrategien innebærer å bruke to sett med bevegelige gjennomsnitt (MA) for oppsettet:
- 50 enkle glidende gjennomsnitt (SMA) - signallinjen som utløser handler
- 100 SMA - gir et tydelig trendsignal
Den faktiske tidsperioden for SMA avhenger av diagrammet du bruker, men denne strategien fungerer best på timekart og daglige diagrammer. Hovedforutsetningen for strategien er å kjøpe eller selge bare når prisen krysser de bevegelige gjennomsnittene i retning av trenden. (Hvis du vil lære mer, kan du lese veiledningen for bevegelige gjennomsnitt .)
Regler for en lang handel
- Vent på at valutaen skal handle over både 50 SMA og 100 SMA.
- Når prisen har gått over det nærmeste SMA med 10 punkter eller mer, angir du lenge hvis MACD har gått over til positiv i løpet av de siste fem stolpene, ellers vent til neste MACD-signal.
- Still innledende stopp på en fem-bar lav fra oppføringen.
- Gå ut av halvparten av stillingen ved to ganger risiko; flytt stoppet til breakeven.
- Gå ut av andre omgang når prisen går under 50 SMA med 10 punkter.
Regler for en kort handel
Vent på at valutaen skal handle under både 50 SMA og 100 SMA.
- Når prisen har gått under det nærmeste SMA med 10 punkter eller mer, skriv inn kort hvis MACD har gått over til negativt i løpet av de siste fem stolpene; Ellers, vent til neste MACD-signal.
- Still det første stoppet på en fem-bar høyde fra innreise.
- Gå ut av halvparten av stillingen ved to ganger risiko; flytt stoppet til breakeven.
- Gå ut av den gjenværende posisjonen når prisen bryter tilbake over 50 SMA med 10 pips. Ikke ta handelen hvis prisen ganske enkelt handler mellom 50 SMA og 100 SMA.
Lange handler
Vårt første eksempel i figur 1 er for EUR / USD på et timekart. Handelen starter opp 13. mars 2006, da prisen krysser over både 50-timers SMA og 100-timers SMA. Vi kommer imidlertid ikke inn umiddelbart fordi MACD krysset oppsiden for mer enn fem barer siden, og vi foretrekker å vente på at det andre MACD-oppkrysset skal komme inn. Årsaken til at vi overholder denne regelen er fordi vi ikke vil kjøpe når momentumet har allerede vært på oppsiden en stund og kan derfor utmatte seg.
Den andre avtrekkeren skjer noen timer senere klokken 1.1945. Vi går inn i posisjonen og plasserer vårt første stopp på fem-bar lavt fra innkjøringen, som er 1.1917. Vårt første mål er to ganger vår risiko for 28 pips (1.1945-1.1917), eller 56 pips, og setter målet vårt på 1.2001. Målet blir truffet 11 am EST dagen etter. Vi flytter deretter stoppet for å bryte og ser etter å forlate den andre halvdelen av stillingen når prisen handler under 50 timers SMA med 10 punkter. Dette skjer 20. mars 2006 klokka 10.00 EST, da den andre halvdelen av stillingen stenges på 1.2165 for et samlet handelsresultat på 138 pips.
Figur 1: Moving Average MACD Combo, EUR / USD
Kilde: FXtrek Intellichart
Positive og negative svingninger
Hvorfor kan vi ikke bare bytte MACD-krysset fra positivt til negativt "> EUR / USD i figur 2 at flere positive og negative svingninger skjedde mellom 13. mars og 15. mars 2006. Imidlertid, mesteparten av ulempen og til og med noe av oppsiden Hvis signalene ble tatt, ville de blitt stoppet før de hadde gitt noe meningsfullt overskudd.
Hvorfor kan vi ikke bare handle det glidende gjennomsnittskorset uten MACD? Ta en titt på figur 2. Hvis vi tok det glidende gjennomsnittsovergangssignalet til ulempen da MACD var positiv, ville handelen blitt en taper.
Figur 2
Kilde: FXtrek Intellichart
Det neste eksemplet, vist i figur 3, er for USD / JPY i en daglig tidsramme. Handelen starter 16. september 2005, da prisen krysser over både 50-dagers og 100-dagers SMA. Vi tar signalet øyeblikkelig fordi MACD har krysset innen fem takter, noe som gir oss et inngangsnivå på cirka 110, 95. Vi plasserer vårt første stopp på fem-bar lav på 108, 98 og vårt første mål på to ganger risiko, som kommer til 114, 89. Prisen treffes tre uker senere den 13. oktober 2005, da vi flytter stoppet for å bryte og ser etter å forlate den andre halvdelen av stillingen når prisen handler under 50-dagers SMA med 10 pips. Dette skjer 14. desember 2005, klokka 117.43, noe som resulterer i et samlet handelsresultat på 521 pips.
En ting du må huske på når du bruker daglige diagrammer: selv om overskuddet kan være større, er risikoen også høyere. Stoppeplassen var nær 200 pips fra innreisen. Selvfølgelig var overskuddet 521 pips, noe som viste seg å være mer enn to ganger vår risiko. Videre må handelsmenn som bruker dagskartene for å identifisere oppsett, være langt mer tålmodige med bransjene sine fordi stillingen kan forbli åpen i flere måneder.
Figur 3: Gjennomsnittlig glidende MACD Combo, USD / JPY
Kilde: FXtrek Intellichart
Korte handler
På kortsiden tar vi en titt på AUD / USD på timekart tilbake 16. mars 2006. Valutaparet handler først mellom 50- og 100-timers SMA. Vi venter på at prisen skal gå under både 50- og 100-timers glidende gjennomsnitt og sjekker om MACD har vært negativt med de siste fem stolpene. Vi ser at det var, så vi går til kort når prisen beveger seg 10 pips lavere enn den nærmeste SMA, som i dette tilfellet er 100-timers SMA. Inngangsprisen vår er 0.7349. Vi plasserer vårt første stopp på det høyeste høye av de siste fem stolpene eller 0, 7376. Dette plasserer vår første risiko på 27 punkter. Vårt første mål er to ganger risikoen, som kommer til 0, 7295. Målet blir utløst syv timer senere, og da flytter vi stoppet i andre halvdel for å bryte og ser for å avslutte det når prisen handler over 50 timers SMA med 10 pips. Dette skjer 22. mars 2006, da prisen når 0, 7193, og tjener oss totalt 105 pips på handelen. Dette er definitivt en attraktiv avkastning gitt det faktum at vi bare risikerte 27 punkter på handelen.
Figur 4: Gjennomsnittlig glidende MACD Combo, AUD / USD
Kilde: FXtrek Intellichart
Fra et daglig perspektiv tar vi en titt på et annet kort eksempel i EUR / JPY vist i figur 5. Som du kan se, dateres de daglige eksemplene lenger tilbake fordi når en tydelig trend har dannet seg, kan den vare i lang tid. Hvis det ikke gjorde det, ville valutaen i stedet flyttet inn i et rekkevidde-scenario der prisene ganske enkelt vil svinge mellom de to glidende gjennomsnittene.
Den 25. april 2005 så vi EUR / JPY bryte under 50-dagers og 100-dagers SMA. Vi sjekker for å se at MACD også er negativ, og bekrefter at momentum har beveget seg til ulempen. Vi inngår i en kort posisjon på 10 punkter under det nærmeste glidende gjennomsnittet (100-dagers SMA) eller 137, 76. Det første stoppet er plassert på det høyeste høye av de siste fem stolpene, som er 140, 47. Dette betyr at vi risikerer 271 punkter. Vårt første mål er to ganger risiko (542 pips) eller 132, 34. Det første målet blir truffet litt mer enn en måned senere 2. juni 2005. På dette tidspunktet flytter vi stoppet på den resterende halvparten for å bryte og ser etter å avslutte det når prisene handler over 50-dagers SMA med 10 pips . Det bevegelige gjennomsnittet brytes til toppsiden 30. juni 2005, og vi går ut på 134, 21. Vi forlater resten av stillingen på det tidspunktet for et samlet handelsresultat på 448 pips.
Figur 5: Moving Average MACD Combo, EUR / JPY
Kilde: FXtrek Intellichart
Når strategien mislykkes
Denne strategien er langt fra idiotsikker. Som med mange trend-trading strategier, fungerer det best på valutaer eller tidsrammer som utvikler seg godt. Derfor er det vanskelig å implementere denne strategien på valutaer som vanligvis er bundet, for eksempel EUR / GBP.
Figur 6 viser et eksempel på strategiens feil. Prisen går under 50- og 100-timers SMA i EUR / GBP 7. mars 2006 med 10 punkter. MACD er negativ på det tidspunktet, så vi går korte 10 pips under det bevegelige gjennomsnittet på 0, 6840. Stoppeplassen er plassert på det høyeste høye av de siste fem stolpene, som er 0.6860. Dette gjør at risikoen er 20 pips, noe som betyr at vårt første gevinstnivå er to ganger så mye som risikoen, eller 0, 600.
EUR / GBP fortsetter å selge seg, men ikke sterkt nok til å nå vårt gevinstnivå. Det lave i farten før valutaparet til slutt vender tilbake over 50-timers SMA er 0.6839. Tilbakeføringen strekker seg til slutt til stoppet vårt på 0.6860, og vi ender med å miste 20 punkter på handelen.
Figur 6: Gjennomsnittlig glidende MACD Combo, EUR / GBP
Kilde: FXtrek Intellicharts
Konklusjon
Den bevegelige gjennomsnittlige MACD-kombinasjonsstrategien kan hjelpe deg med å komme deg inn på en trend på det mest lønnsomme tidspunktet. Handlere som implementerer denne strategien, bør imidlertid sørge for at de bare gjør det på valutapar som vanligvis trender. Denne strategien fungerer spesielt godt på hovedfagene. Næringsdrivende bør også sjekke styrken på sammenbruddet under det glidende gjennomsnittet på inngangspunktet. I den mislykkede handelen vist i figur 6, hadde vi sett på den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) på det tidspunktet, ville vi sett at ADX var veldig lav, noe som indikerer at sammenbruddet sannsynligvis ikke genererte nok fart til å fortsette farten.