Lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA)
Et lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA) er et glidende gjennomsnittlig beregning som vekterer nyere prisdata. Den nyeste prisen har høyest vekting, og hver tidligere pris har gradvis mindre vekt. Vektene synker lineært. LWMA er raskere til å reagere på prisendringer enn enkle glidende gjennomsnitt (SMA) og eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA).
Viktige takeaways
- Bruk et lineært vektet glidende gjennomsnitt på samme måte som en SMA eller EMA.
- Bruk en LWMA for å tydeligere definere prisutviklingen og reverseringene, gi handelssignaler basert på crossover og indikere områder med potensiell støtte eller motstand.
- Næringsdrivende som ønsker et glidende gjennomsnitt med mindre etterslep enn en SMA, kan ønske å bruke en LWMA.
Formelen for det lineært vektede bevegelige gjennomsnittet (LWMA) er
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... ∑ Hvor: P = Pris for periodenn = Den siste perioden, n-1 er den forrige perioden, og n-2 er to perioder førW = Den tildelte vekten til hver periode, med den høyeste vekten først og deretter synkende lineært basert på antall perioder som brukes \ begynne {justert} & \ tekst {LWMA} = \ frac {\ venstre ( P_n * W_1 \ høyre) + \ venstre (P_ {n-1} * W_2 \ høyre) + \ venstre (P_ {n-2} * W_3 \ høyre) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {P = Pris for perioden} \\ & \ text {n = Den siste perioden, n-1 er den forrige perioden, } \\ & \ text {og n- 2 er to perioder før} \\ & \ text {W = Den tildelte vekten til hver periode, med} \\ & \ teksten {høyeste vekt først og deretter synkende lineært} \\ & \ tekst {basert på antall perioder som brukes} \\ \ slutt {justert} LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3) ... hvor: P = Pris for periodn = Den siste perioden, n-1 er den forrige perioden, og n-2 er to perioder førW = Den tildelte vekten til hver periode, med den høyeste vekten går først og deretter synkende lineært basert på antall perioder som brukes
Hvordan beregne det lineært veide bevegelige gjennomsnittet (LWMA)
- Velg en tilbakeblikk. Dette er hvor mange n-verdier som vil bli beregnet til LWMA.
- Beregn de lineære vektene for hver periode. Dette kan oppnås på et par måter. Det enkleste er å tilordne n som vekten for den første verdien. Hvis du for eksempel bruker et tilbakeblikk på 100 perioder, multipliseres den første verdien med en vekt på 100, den neste verdien multipliseres med en vekt på 99. En mer kompleks måte er å velge en annen vekt for den nyeste verdien, slik som 30. Nå må hver verdi synke med 30/100 slik at når n-99 (100. periode) er nådd, er vekten en.
- Multipliser prisene for hver periode med hver sin vekt, og få summen totalt.
- Del ovennevnte med summen av alle vektene.
La oss si at vi er interessert i å beregne det lineært veide glidende gjennomsnittet av sluttkursen på en aksje de siste fem dagene.
Begynn med å multiplisere dagens pris med 5, gårsdagens med 4, og prisen på dagen før med 3. Fortsett å multiplisere hver dags pris med sin posisjon i dataserien til du når den første prisen i dataserien, som multipliseres med 1. Legg til resultatene sammen, del med summen av vektene, så får du det lineært veide glidende gjennomsnittet for denne perioden.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
La oss si at prisen på denne aksjen svinger slik:
Dag 5: 90, 90 dollar
Dag 4: $ 90, 36
Dag 3: $ 90, 28
Dag 2: $ 90, 83
Dag 1: $ 90, 91
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA for denne aksjen i løpet av denne perioden er $ 90, 62.
Hva forteller det lineære vektede glidende gjennomsnittet (LWMA) ">
Det lineært veide glidende gjennomsnittet er en metode for å beregne gjennomsnittsprisen på en eiendel over en gitt tidsperiode. Denne metoden veier nyere data tyngre enn eldre data, og brukes til å analysere markedstrender.
Generelt når prisen er over LWMA, og LWMA stiger, er prisen over det veide gjennomsnittet som hjelper til med å bekrefte en oppgang. Hvis prisen er under LWMA, og LWMA pekes ned, hjelper dette til å bekrefte en nedgang i pris.
Når prisen krysser LWMA som kan signalisere en trendendring. Hvis prisen for eksempel er over LWMA og deretter synker under den, kan det indikere et skifte fra en opptrend til en nedtrend.
Ved vurdering av trender skal handelsmenn være klar over tilbakeblikkstiden. Tilbakeblikk perioden er hvor mange perioder som blir beregnet til LWMA. En fem-periode LWMA vil spore pris veldig nøye og er nyttig for å spore små trender, da linjen lett vil bli brutt av selv små prissvingninger. En 100-periode LWMA vil ikke spore prisen så nøye, noe som betyr at det ofte vil være rom mellom LWMA og prisen. Dette muliggjør bestemmelse av langsiktige trender og reverseringer.
Som andre typer bevegelige gjennomsnitt kan LWMA en gang brukes til å indikere støtte- og motstandsområder. Tidligere slo for eksempel prisen av LWMA ved flere anledninger og beveget seg deretter høyere. Dette indikerer at linjen fungerer som støtte. Linjen kan fortsette å fungere som støtte i fremtiden. Unnlatelse av å gjøre dette kan indikere at prisutviklingen har gjennomgått en endring. Det kan være å snu mot nedsiden eller kanskje starte en periode der den beveger seg mer sideveis.
Hva er forskjellen mellom et lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA) og et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA)?
Begge disse glidende gjennomsnittene er designet for å redusere etterslepet som ligger i SMA. LWMA gjør dette ved å legge vekt på nyere priser. Det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA) gjør dette ved å multiplisere EMA over en viss periode med to, og deretter trekke fra en jevn EMA. Fordi MA-ene er beregnet på en annen måte, vil de gi forskjellige verdier på et prisoversikt.
Begrensningene ved å bruke et lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA)
Alle glidende gjennomsnitt bidrar til å definere trender når de er til stede, men gir lite informasjon når prisaksjonen er hakkete eller beveger seg hovedsakelig sideveis. I løpet av slike tider vil prisen svinge rundt MA. MA vil ikke gi gode crossover- eller støtte / motstandssignaler i slike tider.
En LWMA kan ikke gi støtte eller motstand. Dette er spesielt sannsynlig hvis det ikke har gjort det tidligere.
Flere falske signaler kan også oppstå før en betydelig trend utvikler seg. Et falskt signal er når prisen krysser LWMA, men ikke klarer å bevege seg i den forventede retningen, noe som resulterer i en dårlig handel.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.