MACD og Stochastic: En dobbelkryssstrategi

Spør hvilken som helst teknisk næringsdrivende, så vil de fortelle deg at den riktige indikatoren er nødvendig for å effektivt kunne bestemme en kursendring i et aksjekurs. Imidlertid kan alt en "riktig" indikator gjøre for å hjelpe en næringsdrivende, to komplementære indikatorer kan gjøre det bedre.

Denne artikkelen tar sikte på å oppmuntre handelsmenn til å lete etter og identifisere en samtidig bullish MACD crossover sammen med en bullish stokastisk crossover og bruke disse indikatorene som inngangspunkt for handel.

Sammenkobling av Stochastic og MACD

På jakt etter to populære indikatorer som fungerer godt sammen, resulterte i denne sammenkoblingen av den stokastiske oscillatoren og den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD). Dette teamet fungerer fordi stokastikken sammenligner en aksjes sluttkurs med sin prisklasse over en viss periode, mens MACD er dannelsen av to glidende gjennomsnitt som avviker fra og konvergerer med hverandre. Denne dynamiske kombinasjonen er svært effektiv hvis den brukes til sitt fulle potensiale.

(For relatert lesing, se: Bli kjent med oscillatorer: Stokastikk og.)

Working the Stochastic

Historien til den stokastiske oscillatoren er fylt med inkonsekvenser. De fleste økonomiske ressurser identifiserer George C. Lane, en teknisk analytiker som studerte stokastikk etter at han begynte i Investment Educators i 1954, som skaperen av den stokastiske oscillatoren. Lane ga imidlertid motstridende uttalelser om oppfinnelsen av den stokastiske oscillatoren. Det er mulig den daværende sjefen for Investment Educators, Ralph Dystant, eller til og med en ukjent slektning fra noen i organisasjonen, opprettet den.

En gruppe analytikere oppfant sannsynligvis oscillatoren mellom Lanes ankomst til Investment Educators i 1954 og 1957, da Lane hevdet opphavsretten til det.

Det er to komponenter til den stokastiske oscillatoren:% K og% D. % K er hovedlinjen som indikerer antall tidsperioder, og% D er det bevegelige gjennomsnittet av% K.

Det er en ting å forstå hvordan stokastikken dannes, men det er viktigere å vite hvordan den vil reagere i forskjellige situasjoner. For eksempel:

• Vanlige utløsere oppstår når% K-linjen synker under 20 — aksjen regnes som oversolgt, og det er et kjøpssignal.
• Hvis% K topper seg rett under 100 og går nedover, bør aksjen selges før den verdien faller under 80.
• Generelt, hvis% K-verdien stiger over% D, indikeres et kjøpssignal ved denne overgangen, forutsatt at verdiene er under 80. Hvis de er over denne verdien, regnes sikkerheten som overkjøpt.

MACD And Stochastic: A Double-Cross Strategy

Arbeider MACD

Som et allsidig handelsverktøy som kan avsløre prismoment, er MACD også nyttig i identifisering av prisutvikling og retning. MACD-indikatoren har styrke nok til å stå alene, men dens prediktive funksjon er ikke absolutt. Brukt med en annen indikator, kan MACD virkelig øke den næringsdrivendes fordel.

Hvis en næringsdrivende trenger å bestemme trendstyrke og retning for en aksje, er det veldig nyttig å overlegge de bevegelige gjennomsnittslinjene på MACD-histogrammet. MACD kan også sees på som et histogram alene.

(Hvis du vil lære mer, se: Momentumhandel med disiplin .)

MACD-beregning

For å få inn denne oscillerende indikatoren som svinger over og under null, kreves det en enkel MACD-beregning. Ved å trekke fra det 26-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) av en sikkerhetspris fra et 12-dagers glidende gjennomsnitt av prisen, kommer en svingende indikatorverdi i spill. Når en triggerlinje (den ni dager lange EMA) er lagt til, skaper sammenligningen av de to et handelsbilde. Hvis MACD-verdien er høyere enn den ni dager lange EMA, regnes den som en bullish glidende gjennomsnittlig crossover.

Det er nyttig å merke seg at det er noen få kjente måter å bruke MACD på:

• Fremst er det å se på avvik eller en kryssing av histogrammets midtlinje; MACD illustrerer kjøpsmuligheter over null og selger muligheter nedenfor.
• En annen er å merke de bevegelige gjennomsnittslinjene og deres forhold til midtlinjen.

(For mer, se: Handel med MACD Divergens .)

Identifisere og integrere Bullish Crossovers

For å kunne etablere hvordan man integrerer en bullish MACD crossover og en bullish stokastisk crossover i en trendbekreftelsesstrategi, må ordet "bullish" forklares. På enkleste vilkår refererer bullish til et sterkt signal for kontinuerlig stigende priser. Et bullish signal er hva som skjer når et raskere glidende gjennomsnitt krysser over et langsommere glidende gjennomsnitt, skaper markedets fart og antyder ytterligere prisøkninger.

• Når det gjelder en bullish MACD, vil dette skje når histogramverdien er over likevektslinjen, og også når MACD-linjen har større verdi enn den ni dager lange EMA, også kalt "MACD-signallinjen."
• Stokastikkens bullish divergens oppstår når% K-verdien passerer% D, noe som bekrefter en sannsynlig prissvingning.

Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.

Nedenfor er et eksempel på hvordan og når du skal bruke et stokastisk og MACD dobbeltkryss.

Legg merke til de grønne linjene som viser når disse to indikatorene beveget seg synkronisert og det nesten perfekte krysset vist til høyre på diagrammet.

Figur 1

Kilde: StockCharts.com

Du kan legge merke til et par tilfeller når MACD og stochastics er i nærheten av å krysse samtidig: januar 2008, midten av mars og midten av april, for eksempel. Det ser til og med ut som om de krysset samtidig på et diagram av denne størrelsen, men når du ser nærmere på, vil du finne at de faktisk ikke krysset i løpet av to dager etter hverandre, noe som var kriteriet for å sette opp dette skanne. Det kan være lurt å endre kriteriene slik at du tar med kryss som oppstår innenfor en større tidsramme, slik at du kan fange trekk som de som er vist nedenfor.

Endring av innstillingsparametere kan bidra til å produsere en langvarig trendlinje, noe som hjelper en næringsdrivende å unngå en piskesag. Dette oppnås ved å bruke høyere verdier i innstillingene for intervall / tidsperiode. Dette blir ofte referert til som å "utjevne ting." Aktive handelsmenn bruker selvfølgelig mye kortere tidsrammer i indikatorinnstillingene og vil referere til et fem-dagers diagram i stedet for et med måneder eller år med prishistorie.

Strategien

Først, se etter at de hausseovergangene som skal skje i løpet av to dager etter hverandre. Når du bruker stokastisk og MACD dobbeltkryssstrategi, vil ideelt sett crossoveren skje under 50-linjen på stokastikken for å få et lengre pristrekk. Og helst vil du at histogramverdien allerede skal være eller bevege seg høyere enn null i løpet av to dager etter at du har handlet.

Legg også merke til at MACD må krysse litt etter stokastikken, da alternativet kan skape en falsk indikasjon på prisutviklingen eller plassere deg i en sidelengs trend.

Endelig er det tryggere å handle aksjer som handler over 200 dagers glidende gjennomsnitt, men det er ikke en absolutt nødvendighet.

Fordelen, ulempen og trikset med handelen

Fordelen med denne strategien er at den gir næringsdrivende en mulighet til å holde ut for et bedre inngangspunkt for opptredende bestand eller å være mer sikker på at enhver nedtrend virkelig vender seg når bunnfisket holder på langsiktig. Denne strategien kan gjøres om til en skanning der kartprogramvare tillater det.

Med enhver fordel med enhver strategi som presenteres, er det alltid en ulempe. Fordi aksjen generelt tar lengre tid å stille seg opp i den beste kjøpsposisjonen, skjer den faktiske handelen med aksjen sjeldnere, så du kan trenge en større kurv med aksjer for å se på.

Det stokastiske og MACD-doble krysset gjør det mulig for den næringsdrivende å endre intervallene og finne optimale og konsistente inngangspunkter. På denne måten kan den justeres for behovene til både aktive handelsmenn og investorer. Eksperimenter med begge indikatorintervaller, så ser du hvordan crossoverene kommer på linje annerledes, og velg deretter antall dager som fungerer best for din handelsstil. Det kan også være lurt å legge en RSI-indikator (relativ styrkeindeks) i blandingen, bare for moro skyld.

Bunnlinjen

Separat fungerer den stokastiske oscillatoren og MACD i forskjellige tekniske premisser og fungerer alene. Sammenlignet med stokastikken, som ignorerer markedsstemninger, er MACD et mer pålitelig alternativ som eneste handelsindikator. Imidlertid, akkurat som to hoder, er to indikatorer vanligvis bedre enn ett! Stokastikken og MACD er en ideell sammenkobling og kan gi en forbedret og mer effektiv handelsopplevelse.