Hyppigst brukte perioder for å opprette glidende gjennomsnitt (MA) linjer

Rørende gjennomsnitt er en av de mest brukte tekniske indikatorene på aksje, futures og valutahandel. Markedsanalytikere og handelsmenn bruker glidende gjennomsnitt for å identifisere trender i kurssvingninger, jevne ut støy og kortvarige pigger (for eksempel fra nyheter og inntektsmeldinger) for individuelle verdipapirer eller indekser. Det er forskjellige typer glidende gjennomsnitt, beregnet på forskjellige måter og over forskjellige tidsperioder, som avslører forskjellig informasjon for handelsmenn. Typen av glidende gjennomsnitt og målingsperiode som brukes bestemmer strategiene en næringsdrivende implementerer.

Vanlige bevegelige gjennomsnittsperioder

Næringsdrivende og markedsanalytikere bruker ofte flere perioder på å lage glidende gjennomsnitt for å plotte på listene. For å identifisere betydelige langsiktige støtte- og motstandsnivåer og generelle trender, er 50-dagers, 100-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt det vanligste. Basert på historisk statistikk regnes disse langsiktige glidende gjennomsnittene som mer pålitelige trendindikatorer og mindre utsatt for midlertidige prisendringer. 200-dagers glidende gjennomsnitt anses som spesielt betydelig i aksjehandel. Så lenge det 50-dagers glidende gjennomsnittet av en aksjekurs forblir over det 200-dagers glidende gjennomsnittet, antas aksjen generelt å være i en bullish trend. En overgang til nedsiden av det 200 dager lange glidende gjennomsnittet tolkes som bearish.

5-, 10-, 20- og 50-dagers glidende gjennomsnitt blir ofte brukt til å oppdage trendendringer på nær sikt. Retningsendringer etter noen av disse kortsiktige glidende gjennomsnittene blir sett på som mulige tidlige ledetråder til langsiktige trendendringer. Kryssoverganger av det 50-dagers glidende gjennomsnittet av enten 10-dagers eller 20-dagers glidende gjennomsnitt anses å være betydningsfulle. Det 10-dagers glidende gjennomsnittet plottet på et timekart, brukes ofte for å veilede handelsmenn i intradagshandel.

Noen handelsmenn bruker Fibonacci-tall (5, 8, 13, 21 ...) for å velge glidende gjennomsnitt.

Glidende gjennomsnitt

Typer bevegelige gjennomsnitt

Alle bevegelige gjennomsnitt brukes til å identifisere betydelig støtte- og motstandsnivå. Næringsdrivende og markedsanalytikere ser på overgang av langsiktige glidende gjennomsnitt med kortere glidende gjennomsnitt som mulige indikatorer på trendendringer i intradagshandel og med hensyn til langsiktige trender. De fleste bevegelige gjennomsnitt fungerer både som trendlinjeindikatorer og som byggesteinene til mer ambisiøse tekniske verktøy.

Det er mange varianter av glidende gjennomsnitt. De kan beregnes basert på sluttkurs, åpningspris, høy pris, lav pris eller en beregning som kombinerer de forskjellige prisnivåene. De fleste glidende gjennomsnitt er en form for enten det enkle glidende gjennomsnittet (SMA), som bare er gjennomsnittsprisen over en gitt tidsperiode eller det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA), som er vektet for å favorisere nyere prishandling.

Enkle bevegelige gjennomsnitt kan være ganske trege å hente hvis store prisendringer oppstår. Flere handelsmenn ser på eksponentielle glidende gjennomsnitt i stedet, da de reagerer raskere på prisendringer, og gir derfor en mer nøyaktig lesning. Tid er essensen når du handler med noen form for sikkerhet. EMA og dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA) gjenspeiler begge den nåværende prisutviklingen for gitte verdipapirer i en mer oppdatert avlesning.

Siden glidende gjennomsnitt av natur er hengende indikatorer, er det viktig å få opp målingene. EMA gir mer vekt på de nyeste prisene, og justerer dermed gjennomsnittet nærmere dagens priser. EMA er vanligvis beregnet for 12- eller 26-dagersperioder for kortvarige handelsmenn, og den stadig populære 50-dagers og 200-dagers EMA brukes av langsiktige investorer. Mens EMA-linjen reagerer raskere på prissvingninger enn SMA, kan den fortsatt henge ganske mye over lengre perioder.

DEMA hjelper deg med å løse den hengende problemstillingen, og bringer en glidende gjennomsnittlig linje nærmere de nåværende prisendringene. Denne beregningen beregnes ikke bare ved å doble EMA, men ved å bruke følgende komplekse formel: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), der den nåværende EMA er en funksjon av EMA-faktoren. I hovedsak betyr dette at enda mer vekt legges på de nyeste dataene, noe som bringer DEMA-linjen nærmere sammenheng med dagens pris. Næringsdrivende ser DEMA crossover før EMA og SMA crossover, noe som gir raskere reaksjonstid med handler.

En av de vanligste handelsstrategiene som handelsmenn bruker med DEMA-verktøyet, er å identifisere prisbevegelser når en langsiktig og kortsiktig DEMA-linje krysser. For eksempel, hvis en næringsdrivende ser at 20-dagers DEMA kommer ned og foretar en crossover av 50-dagers DEMA, som er et bearish signal, kan han eller hun selge lange posisjoner eller innta nye korte stillinger. Omvendt går handelsmannen inn i lange stillinger og avslutter korte stillinger når den 20-dagers DEMA krysser oppover og over 50-dagers.

Ulemper ved glidende gjennomsnitt

Rørende gjennomsnitt er bakoverblikkende av natur. Mens EMA-er kan redusere etterslepseffekten på utvikling av trender, er de fortsatt avhengige av tidligere data som aldri kan brukes på fremtiden med full tillit. Verdipapirer beveger seg noen ganger i prissykluser og gjentar atferd, men tidligere trender som er planlagt med et glidende gjennomsnitt kan ikke ha noe forhold til fremtidige bevegelser.

I tillegg har den økte avhengigheten av nyere prisbevegelser med en EMA en tendens til å gjøre den mer følsom for falske handelssignaler, eller whipsaws, enn en SMA. Av denne grunn kan en EMA kreve ytterligere bekreftelse før en handel kan identifiseres.

Det er også rom for brukerfeil med eventuell EMA. Næringsdrivende må bestemme hvor lenge et tidsintervall skal gjelde for formelen deres, og de må også bestemme hvor tungt å vekt mot nyere priser (og hvilke priser som anses som nyere). Falske signaler kan genereres gjennom upassende parametere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese veiledningen om glidende gjennomsnitt.