Stokastisk oscillator-definisjon
En stokastisk oscillator er en momentumindikator som sammenligner en bestemt lukkepris for en sikkerhet med et område av prisene over en viss tidsperiode. Oscillatorens følsomhet for markedsbevegelser kan reduseres ved å justere den tidsperioden eller ved å ta et glidende gjennomsnitt av resultatet. Den brukes til å generere overkjøpte og oversolgte handelssignaler ved å bruke et 0-100 begrenset verdiområde.
Viktige takeaways
- En stokastisk oscillator er en populær teknisk indikator for generering av overkjøpte og oversolgte signaler.
- Den ble utviklet på 1950-tallet og er fremdeles i mye bruk frem til i dag.
- Stokastiske oscillatorer er følsomme for fart fremfor absolutt pris.
Formelen for den stokastiske oscillatoren er
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 hvor: C = Den siste avsluttende kursL14 = Den laveste handelen i de 14 foregående økterH14 = Den høyeste handelen i løpet av den samme 14-dagers perioden% K = Den nåværende verdien av stokastisk indikator \ begynne {justert} & \ tekst {\% K} = \ venstre (\ frac {\ text {C} - \ tekst {L14}} {\ tekst {H14} - \ tekst {L14}} \ høyre) \ times100 \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {C = Den nyeste sluttkursen} \\ & \ text {L14 = Den laveste handelen i de 14 forrige} \\ & \ text {trading økter } \\ & \ text {H14 = Den høyeste prisen som handles i løpet av den samme} \\ & \ text {14-dagers periode} \\ & \ text {\% K = Nåværende verdi på den stokastiske indikatoren} \\ \ end {justert}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 hvor: C = Den siste avsluttende kursL14 = Den laveste handelen i de 14 foregående økterH14 = Den høyeste handelen i løpet av den samme 14-dagers perioden% K = The nåværende verdi for den stokastiske indikatoren
Noen ganger blir% K referert til som den langsomme stokastiske indikatoren. Den "raske" stokastiske indikatoren er tatt som% D = 3-perioders glidende gjennomsnitt på% K.
Den generelle teorien som tjener som grunnlag for denne indikatoren er at i et marked som trender oppover, vil prisene stenge nær det høye, og i et marked som trender nedover, vil prisene stenge nær det lave. Transaksjonssignaler opprettes når% K krysser et glidende gjennomsnitt på tre perioder, som kalles% D.
01:39Stokastisk oscillator
Hva forteller den stokastiske oscillatoren deg ">
Den stokastiske oscillatoren er avstandsbundet, noe som betyr at den alltid er mellom 0 og 100. Dette gjør den til en nyttig indikator på overkjøpte og oversolgte forhold. Tradisjonelt er målinger over 80 ansett for å være overkjøpt, og målinger under 20 anses som oversolgt. Disse er imidlertid ikke alltid indikasjoner på forestående reversering; veldig sterke trender kan opprettholde overkjøpte eller oversolgte forhold i en lengre periode. I stedet bør handelsmenn se på endringer i den stokastiske oscillatoren etter ledetråder om fremtidige trendskift.
Stokastisk oscillator-kartlegging består vanligvis av to linjer: en som reflekterer den faktiske verdien av oscillatoren for hver økt, og en som reflekterer dens tre dager enkle glidende gjennomsnitt. Fordi pris antas å følge fart, blir kryssing av disse to linjene ansett for å være et signal om at en reversering kan være i verkene, ettersom det indikerer et stort skifte i momentum fra dag til dag.
Avvik mellom den stokastiske oscillatoren og prisendring, er også sett på som et viktig reverseringssignal. For eksempel, når en bearish trend når en ny lavere lav, men oscillatoren skriver ut et høyere lav, kan det være en indikator på at bjørn utmatter sitt momentum og en hauss reversering brygger.
Den stokastiske oscillatoren ble utviklet på slutten av 1950-tallet av George Lane. Som designet av Lane, presenterer den stokastiske oscillatoren plasseringen av en sluttkurs på en aksje i forhold til det høye og lave området for en aksjekurs over en periode, typisk en 14-dagers periode. Lane har i løpet av mange intervjuer sagt at den stokastiske oscillatoren ikke følger pris eller volum eller noe lignende. Han viser til at oscillatoren følger hastigheten eller momentumet for pris. Lane avslører også i intervjuer at som regel endrer fart eller hastighet på prisen på en aksje før prisen endrer seg. På denne måten kan den stokastiske oscillatoren brukes til å skjule reverseringer når indikatoren avslører hausse eller bearish forskjeller. Dette signalet er det første, og uten tvil det viktigste, handelssignal Lane identifisert.
Eksempel på hvordan du bruker den stokastiske oscillatoren
Den stokastiske oscillatoren er inkludert i de fleste kartverktøy og kan lett brukes i praksis. Standard tidsperiode som er brukt er 14 dager, selv om dette kan justeres for å møte spesifikke analytiske behov. Den stokastiske oscillatoren beregnes ved å trekke det lave for perioden fra gjeldende sluttkurs, dele med det totale området for perioden og multiplisere med 100. Som et hypotetisk eksempel, hvis 14-dagers høyden er $ 150, er laven $ 125 og nåværende avslutning er $ 145, da vil avlesningen for den nåværende økten være: (145-125) / (150-125) * 100 eller 80.
Ved å sammenligne dagens pris med intervallet over tid, reflekterer den stokastiske oscillatoren konsistensen som prisen lukkes nær den nylige høye eller lave. En lesning på 80 indikerer at eiendelen er på grensen til å bli overkjøpt.
Forskjellen mellom den relative styrkeindeksen (RSI) og den stokastiske oscillatoren
Relasjonsstyrkeindeksen (RSI) og stokastisk oscillator er begge prismomentoscillatorer som er mye brukt i teknisk analyse. Mens de ofte brukes i tandem, har de forskjellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillatoren er basert på en antakelse om at lukkeprisene bør lukke nær samme retning som dagens trend. I mellomtiden sporer RSI overkjøpet og oversolgt nivå ved å måle hastigheten på prisbevegelser. Med andre ord, RSI ble designet for å måle hastigheten på prisbevegelser, mens den stokastiske oscillatorformelen fungerer best i konsekvente handelsområder.
Generelt sett er RSI mer nyttig under trender markeder, og stokastikk mer i sidelengs eller hakkete markeder.
Begrensningene i den stokastiske oscillatoren
Den primære begrensningen av den stokastiske oscillatoren er at det har vært kjent å produsere falske signaler. Dette er når et handelssignal genereres av indikatoren, men prisen følger faktisk ikke gjennom, noe som kan ende som en tapende handel. Under ustabile markedsforhold kan dette skje ganske regelmessig. En måte å hjelpe med dette på er å ta prisutviklingen som et filter, der signaler bare tas hvis de er i samme retning som trenden.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.