Strategier for handel med Fibonacci-retrakmenter

Leonardo Pisano, med kallenavnet Fibonacci, var en italiensk matematiker født i Pisa i år 1170. Faren Guglielmo Bonaccio arbeidet ved et handelssted i Bugia, nå kalt Béjaïa, en middelhavshavn i det nordøstlige Algerie. Den unge Leonardo studerte matematikk i Bugia, og under omfattende reiser lærte han om fordelene ved det hindu-arabiske tallsystemet.

I 1202, etter at han kom tilbake til Italia, dokumenterte Fibonacci det han hadde lært i "Liber Abaci" ("Book of Abacus " ). Dermed populariserte han bruken av hindu-arabiske tall i Europa.

Fibonacci-tallsekvensen

I "Liber Abaci" beskrev Fibonacci den numeriske serien som nå er oppkalt etter ham. I Fibonacci-sekvensen av tall, etter 0 og 1, er hvert tall summen av de to foregående tallene. Følgelig er sekvensen som følger: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 og så videre, og strekker seg til uendelig. Hvert nummer er omtrent 1.618 ganger større enn det foregående tallet.

Den gylne forhold

Dette tallet - 1.618 - kalles Phi eller Golden Ratio. Det inverse av 1.618 er 0, 618. Golden Ratio vises mystisk ofte i den naturlige verden, arkitektur, kunst og biologi. Forholdet er for eksempel observert i Parthenon, Leonardo da Vincis Mona Lisa, solsikker, rosenblader, bløtdyr, tregrener, menneskelige ansikter, gamle greske vaser og til og med spiralgalakser i det ytre rom.

Fibonacci-nivåer brukt i finansmarkedene

Nivåene som brukes i Fibonacci-tilbaketrekninger i forbindelse med handel er ikke tall i sekvensen; i stedet er de avledet fra matematiske sammenhenger mellom tall i sekvensen. Grunnlaget for det "gylne" Fibonacci-forholdet på 61, 8% kommer fra å dele et tall i Fibonacci-serien med tallet som følger det.

For eksempel 89/144 = 0, 6180. Forholdet på 38, 2% er avledet fra å dele et tall i Fibonacci-serien med nummer to plasser til høyre. For eksempel: 89/233 = 0, 3819. Forholdet på 23, 6% er avledet fra å dele et tall i Fibonacci-serien med nummer tre plasser til høyre. For eksempel: 89/377 = 0, 2360.

Fibonacci retracement-nivåer er avbildet ved å ta høye og lave poeng på et diagram og markere de viktigste Fibonacci-forholdene på 23, 6%, 38, 2% og 61, 8% horisontalt for å produsere et nett. Disse horisontale linjene brukes til å identifisere mulige prisendringer.

50% retracement-nivået er vanligvis inkludert i rutenettet til Fibonacci-nivåer som kan tegnes ved hjelp av kartprogramvare. Mens 50% retracement nivå ikke er basert på et Fibonacci-tall, blir det sett på som et viktig potensielt reverseringsnivå, spesielt anerkjent i Dow Theory og også i arbeidet til WD Gann.

Fibonacci retracementnivåer som del av en handelsstrategi

Fibonacci tilbaketrekninger brukes ofte som en del av en trend-trading strategi. I dette scenariet observerer handelsmenn en retracement som foregår innenfor en trend og prøver å lage oppføringer med lav risiko i retning av den innledende trenden ved å bruke Fibonacci-nivåer. Handlere som bruker denne strategien, forventer at en pris har stor sannsynlighet for å sprette fra Fibonacci-nivåene tilbake i retning av den innledende trenden.

I det daglige diagrammet for EUR / USD nedenfor kan vi for eksempel se at en stor nedstrømning begynte i mai 2014 (punkt A). Pris bunnen deretter i juni (punkt B) og tilbaketatt oppover til omtrent 38, 2% Fibonacci retracement nivå på nedovergangen (punkt C).

Figur 1: EUR / USD daglige diagram Fibonacci retracement. Kart med tillatelse fra TradingView.

I dette tilfellet ville 38, 2% -nivået vært et utmerket sted å komme inn i en kort posisjon for å utnytte fortsettelsen av nedtrenden som startet i mai. Det er ingen tvil om at mange handelsmenn også så på 50% retracement nivå og 61, 8% retracement nivå, men i dette tilfellet var markedet ikke bullish nok til å nå disse punktene. I stedet falt EUR / USD lavere, fortsatte nedtrenden og tok den forrige laven i en ganske flytende bevegelse.

Husk at sannsynligheten for en reversering øker hvis det er en sammenløp av tekniske signaler når prisen når et Fibonacci-nivå. Andre populære tekniske indikatorer som brukes sammen med Fibonacci-nivåer inkluderer lysestake-mønstre, trendlinjer, volum, momentumoscillatorer og glidende gjennomsnitt. Et større antall bekreftende indikatorer i spill tilsvarer et mer robust reverseringssignal.

Fibonacci-tilbaketrekninger brukes på en rekke finansielle instrumenter, inkludert aksjer, råvarer og valuta. De brukes også på flere tidsrammer. Som med andre tekniske indikatorer er imidlertid den prediktive verdien proporsjonal med tidsrammen som brukes, med større vekt til lengre tidsrammer. Så for eksempel er en 38% retracement på et ukentlig diagram et langt viktigere teknisk nivå enn en 38% retracement på et fem-minutters diagram.

Bruke Fibonacci-utvidelser

Mens Fibonacci retracement nivåer kan brukes til å forutsi potensielle områder med støtte eller motstand der handelsmenn kan komme inn i markedet i håp om å fange gjenopptakelsen av en innledende trend, kan Fibonacci-utvidelser komplimentere denne strategien ved å gi handelsmenn Fibonacci-baserte gevinstmål. Fibonacci-utvidelser består av nivåer trukket utover det vanlige 100% -nivået og kan brukes av handelsmenn til å projisere områder som gir gode potensielle avganger for sine handler i retning av trenden. De viktigste Fibonacci-utvidelsesnivåene er 161, 8%, 261, 8% og 423, 6%.

La oss se på et eksempel her, ved å bruke det samme EUR / USD daglige diagrammet:

Figur 2: EUR / USD daglig kart med Fibonacci-utvidelse. Kart med tillatelse fra TradingView.

Ser vi på Fibonacci-utvidelsesnivået trukket på EUR / USD-diagrammet over, kan vi se at et potensielt prismål for en næringsdrivende som har en kort posisjon fra 38% retracement beskrevet tidligere, ligger under 161, 8% -nivået på 1.3195.

Bunnlinjen

Fibonacci retracement nivåer markerer ofte reverseringspunkter med uhyggelig nøyaktighet. Imidlertid er de vanskeligere å handle enn de ser i ettertid. Nivåene brukes best som et verktøy i en bredere strategi som ser etter sammenfallet av flere indikatorer for å identifisere potensielle reverseringsområder som tilbyr handel med lav risiko og belønning med høy potensial.