Texas Ratio
DEFINISJON av Texas Ratio
Texas-forholdet ble utviklet for å advare om kredittproblemer i bestemte banker eller banker i bestemte regioner. Texas-forholdet tar mengden av bankens ikke-presterende eiendeler og deler dette tallet med summen av bankens materielle felleskapital og bankens tapstap. Et forhold på mer enn 100 (eller 1: 1) indikerer at eiendeler som ikke utfører ytelse, er større enn ressursene banken kan trenge for å dekke potensielle tap på disse eiendelene.
Å bryte ned Texas Ratio
Texas-forholdet ble utviklet som et tidlig varslingssystem for å identifisere potensielle problembanker. Det ble opprinnelig brukt på banker i Texas på 1980-tallet og viste seg nyttig for bankene i New England på begynnelsen av 1990-tallet. Texas-forholdet ble utviklet av Gerard Cassidy og andre analytikere ved RBC Capital Markets.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.
Relaterte vilkår
Forståelse av kjernekapitaldekning Nivå 1-kapitaldekningen er forholdet mellom en banks kjernekapitalkapital - dens egenkapital og opplyste reserver - til den totale risikovektede eiendelen. mer Inne i kjernekapitaldekningen Ratio 1 er en måling av en banks kjernekapital sammenlignet med den totale risikovektede eiendelen. mer Forstå kontantforholdet Kontantgraden - et selskaps totale kontanter og kontantekvivalenter dividert med kortsiktig gjeld - måler et selskaps evne til å tilbakebetale sin kortsiktige gjeld. mer Slik fungerer Tangible Common Equity (TCE) Materiell felles egenkapital er et mål på et selskaps kapital, som brukes til å evaluere en finansinstitusjons evne til å håndtere potensielle tap. mer Hva kapitaldekningen - CAR-måling Kapitaldekningsgraden (CAR) er definert som en måling av en banks tilgjengelige kapital uttrykt som en prosentandel av en banks risikovektede kreditteksponeringer. mer Hvordan likviditetsdekningsgraden - LCR hjelper bankene med å holde seg løsemiddel LCR er et krav under Basel III, der bankene er pålagt å ha nok likvide midler av høy kvalitet til å finansiere kontantstrøm i 30 dager. LCR er en stresstest som har som mål å sikre at finansinstitusjoner har tilstrekkelig kapital under kortsiktige likviditetsforstyrrelser. mer Partnerkoblinger
