Topp 3 Inverse Volatility ETF-er for 2019

Inverse volatilitet ETF-er er knyttet til volatilitets futures basert på Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX). VIX ble introdusert som et verktøy for å måle alvorlighetsgraden av aksjemarkedssvingninger, og den skildrer kursvolatiliteten innebygd i opsjonsprisene til S&P 500-indeksen og ser ut de neste 30 dagene. Det er passende nok kalt "fryktindeksen." Inverse volatilitet ETFer gir investorer muligheten til å eie eller korte futures basert på hvordan VIX vil handle. Siden investoren satser på fremtidig volatilitet, som er en ukjent, kan invers volatilitet ETF-er være spesielt risikabelt.

2019 har vært spesielt ikke-ustabile, om enn noen få ville handelsøkter. Som et resultat har de fleste inverse volatilitets ETF-er godt underprestert markedet og fått store tap.

Her er de topppresterende ETF-ene for invers volatilitet i 2019, fra 28. august. Vi inkluderer bare de ETF-ene med forvaltningskapital på minst 200 millioner dollar.

ETF-er for invers volatilitet er spill på VIX-opsjoner, ikke selve VIX. I perioder med lav volatilitet, underpresterer de enormt det bredere markedet.

1.iPath Series B S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX)

• Utsteder: Barclays Bank, PLC.
• Utgiftsforhold: 0, 89%
• Assets Under Management: 743, 1 millioner dollar
• Avkastning i 2019: -41%

2.ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)

• Utsteder: ProShares
• Utgiftsforhold: 0, 87%
• Assets Under Management: 249, 6 millioner dollar
• Avkastning i 2019: -38%

3.VelocityShares Daily 2x VIX kortvarig ETN (TVIX)

• Utsteder: Credit Suisse
• Utgiftsforhold: 1, 65%
• Assets Under Management: 1, 16 milliarder dollar
• Avkastning i 2019: -71%

Takeaway

Inverse volatilitet ETF er et godt eksempel på verdipapirer med høy risiko og høy belønning. De anbefales ikke for langsiktige investorer som ønsker jevn og pålitelig vekst. De brukes mest av institusjonelle investorer og dyktige handelsmenn for å sikre andre kortsiktige posisjoner.