Bruke Pivot Points i Forex Trading

Et verktøy som gir valutahandlere potensiell støtte og motstandsnivå og hjelper til med å minimere risikoen, er pivot point og derivater. Bruk av referansepunkter som støtte og motstand, er med på å bestemme når du skal komme inn i markedet, stoppe og ta fortjeneste. Imidlertid vender mange begynnende handelsmenn for mye oppmerksomhet på tekniske indikatorer, inkludert den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) og relativ styrkeindeksen (RSI). Selv om de er nyttige, klarer ikke disse indikatorene å identifisere et punkt som definerer risiko. Ukjent risiko kan føre til marginrop, men beregnet risiko forbedrer oddsen for suksess betydelig på lang sikt.

I denne artikkelen vil vi argumentere for hvorfor en kombinasjon av pivotpunkter og tradisjonelle tekniske verktøy er kraftigere enn tekniske verktøy alene, og vise nytten av pivotpoeng i valutamarkedet.

Pivot poeng 101

Et omdreiningspunkt brukes for å gjenspeile en endring i markedssentimentet og for å bestemme generelle trender over et tidsintervall, som om de var hengsler fra hvilke trading svinger enten høyt eller lavt. Opprinnelig ansatt av gulvhandlere på aksje- og futuresbørs, brukes de nå ofte i forbindelse med støtte- og motstandsnivåer for å bekrefte trender og minimere risiko.

I likhet med andre former for trendlinjeanalyse fokuserer svingpunkter på de viktige sammenhengene mellom høye, lave og lukkende priser mellom handelsdager; det vil si at prisene for forrige dag brukes til å beregne pivotpunktet for gjeldende handelsdag. Selv om de kan brukes på nesten ethvert handelsinstrument, har pivot-poeng vist seg usedvanlig nyttige i valutamarkedet (FX), spesielt når du handler valutapar.

Forex markeder er veldig likvide og handler med meget høye volumattributter som reduserer virkningen av markedsmanipulering som ellers kan hemme støtte- og motstandsprognosene generert av pivotpunkter.

Støtte- og motstandsnivåer

Mens pivotpunkter identifiseres basert på spesifikke beregninger for å hjelpe til med å oppdage viktig motstand og motstandsnivå, er støtte- og motstandsnivåene selv avhengige av mer subjektive plasseringer for å hjelpe til med å oppdage mulige handelsmuligheter for breakout.

Støtte- og motstandslinjer er en teoretisk konstruksjon som brukes til å forklare handelsmennes tilsynelatende manglende vilje til å skyve prisen på en eiendel utover visse punkter. Hvis handel med tyre ser ut til å stige til et konsistent nivå før stopp og tilbaketrekking / reversering, sies det å ha møtt motstand. Hvis det ser ut til at bjørnehandel treffer et gulv på et visst prispunkt før den konsekvent handler opp igjen, sies det å ha møtt støtte. Næringsdrivende ser etter priser for å bryte gjennom identifiserte støtte / motstandsnivåer som et tegn på at nye trender utvikler seg og en sjanse for rask fortjeneste. Et stort antall handelsstrategier er avhengige av støtte / motstandslinjer.

Beregne Pivots

Det er flere derivatformler som hjelper til med å evaluere støtte- og motstandens pivotpunkter mellom valutaer i et forexpar. Disse verdiene kan spores over tid for å bedømme sannsynligheten for at priser beveger seg forbi visse nivåer. Beregningen begynner med foregående dags priser:

Pivot Point for Current = Høy (forrige) + Lav (forrige) + Lukk (forrige)
3

Pivot-punktet kan deretter brukes til å beregne estimert støtte og motstand for den aktuelle handelsdagen.

Motstand 1 = (2 x Pivot Point) - Lav (forrige periode)
Støtte 1 = (2 x Pivot Point) - Høy (forrige periode)
Motstand 2 = (Pivot Point - Support 1) + Resistance 1
Støtte 2 = Pivot Point - (Motstand 1 - Støtte 1)
Motstand 3 = (Pivot Point - Support 2) + Resistance 2
Støtte 3 = Pivot Point - (Motstand 2 - Støtte 2)

For å få en full forståelse av hvor godt svingpunkter kan fungere, samle statistikk for EUR / USD om hvor fjernt hvert høyt og lavt har vært fra hver beregnede motstand (R1, R2, R3) og støttenivå (S1, S2, S3) .

For å gjøre beregningen selv:

• Beregn pivotpunkter, støttenivåer og motstandsnivåer i x antall dager.
• Trekk støttepivelpunktene fra dagens lave nivå (Lav - S1, Lav - S2, Lav - S3).
• Trekk motstandens svingpunkter fra dagens høydepunkt (High - R1, High - R2, High - R3).
• Beregn gjennomsnittet for hver forskjell.

Resultatene siden euroens oppstart (1. januar 1999, med den første handelsdagen 4. januar 1999):

• Den faktiske laven er i gjennomsnitt 1 pip under Support 1.
• Den faktiske høye er i gjennomsnitt 1 pip under motstand 1.
• Den faktiske laven er i gjennomsnitt 53 punkter over Support 2.
• Den faktiske høye er i gjennomsnitt 53 punkter under motstand 2.
• Den faktiske laven er i gjennomsnitt 158 ​​punkter over Support 3.
• Den faktiske høye er i gjennomsnitt 159 punkter under motstand 3.

Bedømme sannsynligheter

Statistikken indikerer at de beregnede dreiepunktene for S1 og R1 er en anstendig måler for den faktiske høyden og den lave av handelsdagen.

For å gå et skritt lenger, beregnet vi antall dager den lave var lavere enn hver S1, S2 og S3 og antall dager som den høye var høyere enn hver R1, R2 og R3.

Resultatet: det har vært 2.026 handelsdager siden euroens oppstart 12. oktober 2006.

• Den faktiske laven har vært lavere enn S1 892 ganger, eller 44% av tiden.
• Den faktiske høyden har vært høyere enn R1 853 ganger, eller 42% av tiden.
• Den faktiske laven har vært lavere enn S2 342 ganger, eller 17% av tiden.
• Den faktiske høye har vært høyere enn R2 354 ganger, eller 17% av tiden.
• Den faktiske laven har vært lavere enn S3 63 ganger, eller 3% av tiden.
• Den faktiske høye har vært høyere enn R3 52 ganger, eller 3% av tiden.

Denne informasjonen er nyttig for en næringsdrivende; hvis du vet at paret glir under S1 44% av tiden, kan du plassere et stopp under S1 med selvtillit, og forstå at sannsynligheten er på din side. I tillegg kan det være lurt å ta overskudd rett under R1 fordi du vet at det høyeste for dagen overstiger R1 bare 42% av tiden. Igjen, sannsynlighetene er med deg.

Det er imidlertid viktig å forstå at dette er sannsynligheter og ikke sikkerhet. I gjennomsnitt er det høye 1 pip under R1 og overstiger R1 42% av tiden. Dette betyr verken at høyden vil overstige R1 fire dager av de neste 10, og heller ikke at høyden alltid vil være 1 pip under R1.

Kraften i denne informasjonen ligger i det faktum at du trygt kan måle potensiell støtte og motstand i forkant, ha referansepunkter for å plassere stopp og grenser, og viktigst av alt, begrense risikoen mens du setter deg i stand til å tjene penger.

Bruke informasjonen

Pivotpunktet og dets derivater er potensiell støtte og motstand. Eksemplene nedenfor viser et oppsett ved bruk av et dreiepunkt i forbindelse med den populære RSI-oscillatoren.

(For mer innsikt, se "Momentum and the Relative Strength Index" og "Bli kjent med oscillatorer - Del 2: RSI.")

RSI Divergens ved Pivot Resistance / Support

Dette er vanligvis en høy belønning-til-risiko handel. Risikoen er godt definert på grunn av den nylige høye (eller lave for et kjøp).

Svingpunktene i eksemplene ovenfor er beregnet ved å bruke ukentlige data. Eksemplet ovenfor viser at fra 16. til 17. august holdt R1 som solid motstand (første sirkel) ved 1.2854 og RSI-divergensen antydet at oppsiden var begrenset. Dette antyder at det er en mulighet til å gå til kort pause under R1 med stopp på det nylige høye og en grense på dreiepunktet, som nå er støttenivået:

• Selg kort på 1.2853.
• Stopp på det siste høyden på 1.2885.
• Begrens ved pivotpunktet på 1.2784.

Denne første handelen nettet et 69 pip overskudd med 32 pips av risiko. Forholdet mellom belønning og risiko var 2, 16.

Den neste uken produserte nesten nøyaktig samme oppsett. Uken begynte med et rally til og like over R1 på 1.2908, som også var ledsaget av bearish avvik. Det korte signalet genereres på nedgangen tilbake under R1 på hvilket tidspunkt vi kan selge kort med et stopp på det siste høye og en grense på pivotpunktet (som nå er støtte):

• Selg kort på 1.2907.
• Stopp på det siste høyden på 1.2939.
• Begrens ved svingpunktet på 1.2802.

Denne handelen nettet et 105 pip overskudd med bare 32 pips av risiko. Forholdet mellom belønning og risiko var 3, 28.

Regler for oppsett

For handelsmenn som er bearish og korter markedet, er tilnærmingen til å sette pivotpunkter annerledes enn for den bullish, lange traderen.

For shorts

1. Identifiser bearish divergens ved dreiepunktet, enten R1, R2 eller R3 (vanligst ved R1).
2. Når prisen synker tilbake under referansepunktet (det kan være omdreiningspunktet, R1, R2, R3), må du sette i gang en kort posisjon med et stopp på det siste svinghøyt.
3. Plasser en grense (ta fortjeneste) på neste nivå. Hvis du solgte til R2, ville ditt første mål være R1. I dette tilfellet blir tidligere motstand støtte og omvendt.

For lengter

1. Identifiser bullish divergens ved pivotpunktet, enten S1, S2 eller S3 (vanligst ved S1).
2. Når prisen går tilbake over referansepunktet (det kan være omdreiningspunktet, S1, S2, S3), må du sette i gang en lang posisjon med et stopp på det siste sving-lavet.
3. Plasser en begrensningsordre (ta fortjeneste) på neste nivå (hvis du kjøpte på S2, ville ditt første mål være S1 ... tidligere støtte blir motstand og omvendt).

Bunnlinjen

Pivot-punkter er endringer i retning av handel på markedet som, når de er kartlagt i rekkefølge, kan brukes til å identifisere den samlede prisutviklingen. De bruker forrige tidsperiode sitt høye, lave og lukkende tall for å vurdere nivåer av støtte eller motstand i nær fremtid. Pivotpunkter kan være de mest brukte ledende indikatorene i teknisk analyse. Det er mange forskjellige typer dreiepunkter, hver med sine egne formler og avledede formler, men deres underforståtte handelsfilosofier er de samme.

Når det kombineres med andre tekniske verktøy, kan pivotpunkter også indikere når det er en stor og plutselig tilstrømning av handelsmenn som kommer inn i markedet samtidig. Disse markedsinnstrømmene fører ofte til utbrudd og muligheter for fortjeneste for rekkevidde-forhandlere. Pivot-poeng lar dem gjette hvilke viktige prispunkter som skal brukes til å gå inn, ut eller plassere stopptap.

Pivot-poeng kan beregnes for enhver tidsramme. En dagshandler kan bruke daglige data for å beregne pivotpunkter hver dag, en svinghandler kan bruke ukentlige data for å beregne pivotpunkter for hver uke, og en posisjonshandler kan bruke månedlige data for å beregne pivotpunkter i begynnelsen av hver måned.

Investorer kan til og med bruke årlige data for å tilnærmet betydelige nivåer for det kommende året. Analyse- og handelsfilosofien forblir den samme uansett tidsramme. Det vil si at de beregnede pivot-poengene gir den næringsdrivende en ide om hvor støtte og motstand er for den kommende perioden, men den næringsdrivende må alltid være forberedt på å handle - fordi ingenting i handel er viktigere enn beredskap.