Leptokurtiske distribusjoner

Hva er leptokurtisk?

Leptokurtiske fordelinger er statistiske fordelinger med kurtose over tre. Det er en av tre hovedkategorier som finnes i kurtoseanalyse. De to andre kollegene er mesokurtiske og platykurtiske.

Forståelse av Leptokurtic

Leptokurtiske fordelinger er distribusjoner med kurtose større enn for en normalfordeling. En normalfordeling har kurtose på tre. Derfor vil en distribusjon med kurtose større enn tre bli merket som en leptokurtisk distribusjon.

Generelt har leptokurtiske fordelinger tyngre haler eller en høyere sannsynlighet for ekstreme ytre verdier sammenlignet med mesokurtiske eller platykurtiske fordelinger.

Når man analyserer historisk avkastning, kan kurtose hjelpe en investor til å måle en eiendels risikonivå. En leptokurtisk distribusjon betyr at investoren kan oppleve større svingninger (f.eks. Tre eller flere standardavvik fra gjennomsnittet), noe som gir større potensiale for ekstremt lav eller høy avkastning.

Leptokurtose og estimert verdi i fare

Leptokurtiske distribusjoner kan involveres når man analyserer sannsynlighetsverdier for risiko (VaR). En normal fordeling av VaR kan gi sterkere resultatforventninger fordi den inkluderer opptil tre kurtose. Generelt sett, jo færre kurtose og desto større selvtillit hos hver, desto mer pålitelig og sikrere er en verdi ved risikodistribusjon.

Leptokurtiske fordelinger er kjent for å gå ut over tre kurtose. Dette reduserer typisk konfidensnivået innenfor overflødig kurtose, og skaper mindre pålitelighet. Leptokurtiske fordelinger kan også vise en høyere risikoverdi i venstre hale på grunn av den større mengden verdi under kurven i verste fall. Samlet sett fører en større sannsynlighet for negativ avkastning lenger enn gjennomsnittet på venstre side av fordelingen til en høyere risikoverdi.

Leptokurtose, Mesokurtosis og Platykurtosis

Mens leptokurtose refererer til større potensiale for utlegger, beskriver mesokurtose og platykurtose mindre potensial for uteligger. Mesokurtiske distribusjoner har kurtose i nærheten av 3, 0, noe som betyr at deres overordnede karakter ligner den for normalfordelingen. Platykurtiske distribusjoner har kurtose mindre enn 3, 0, og viser derfor mindre kurtose enn en normalfordeling.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Platykurtosis Platykurtosis er et statistisk begrep som refererer til den relative flatheten av en sannsynlighetsfordeling. mer Forståelse av T-distribusjon AT-distribusjon er en type sannsynlighetsfunksjon som er passende for å estimere populasjonsparametere for små prøvestørrelser eller ukjente avvik. mer Lær om Skewness Skewness beskriver graden av forvrengning fra en normal distribusjon i et sett med data. mer Kurtosis Kurtosis er et statistisk tiltak som brukes for å beskrive fordelingen av observerte data rundt gjennomsnittet. Noen ganger blir det referert til som "volatilitetens flyktighet." mer Hva er oddsen "> En sannsynlighetsfordeling er en statistisk funksjon som beskriver mulige verdier og sannsynligheter som en tilfeldig variabel kan ta innenfor et gitt område. mer Introduksjon til Mesokurtic Mesokurtic er et statistisk begrep som beskriver formen til en sannsynlighetsfordeling. Oppdag mer om mesokurtiske distribusjoner her .. flere partnerskoblinger