Strategier og applikasjoner bak 50-dagers EMA (INTC, AAPL)

Det 50-dagers glidende gjennomsnittet markerer en linje i sanden for handelsmenn som holder posisjoner gjennom uunngåelige trekkplasser. Strategien vi bruker når prisen nærmer seg dette bøyningspunktet bestemmer ofte om vi går bort med et godt opptjent overskudd eller et frustrerende tap. Med tanke på konsekvensene er det fornuftig å forbedre vår forståelse om dette prisnivået, samt å finne nye måter å håndtere risiko når det spiller inn.

Den vanligste formelen tar de siste 50 prislinjene og deler med totalen. Dette gir det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet (SMA) brukt av teknikere i mange tiår. Beregningen har blitt finjustert på mange måter i løpet av årene som markedsaktører prøver å bygge en bedre musesukk. (For mer, se: Bygge et bedre mousetrap med smarte beta-ETF-er ). Det 50-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) tilbyr den mest populære variasjonen, og reagerer raskere på prisbevegelse enn den enkle tenkede fetteren. Denne ekstra hastigheten i signalproduksjon definerer en klar fordel i forhold til den tregere versjonen, noe som gjør den til et overlegen valg. (For mer, se: Enkel mot eksponensielle bevegelige gjennomsnitt ).

50-dagers EMA gir teknikere et sete på 50-yardlinjen, det perfekte stedet å se på hele spillefeltet for midtveismuligheter og naturlige kontringer etter aktive trender, høyere eller lavere. Det er også nøytralt grunnlag når prishandling ofte blir tolket av flertallet. Og som vårt motsatte marked viser seg om og om igjen, de mest pålitelige signalene bryter ut når flertallet sitter på feil side av handlingen.

Det er mange måter å bruke 50-dagers EMA i markedsstrategier. Det fungerer som en reality sjekk når en posisjon treffer den magiske linjen etter et rally eller selloff. Det har samme fordel i lavere og høyere tidsrammer, ved å bruke indikatoren på intradag-diagrammer eller spore langsiktige trender med 50-ukers eller 50-månedersversjonen. Eller spill et spill med pinball, og handel med svingninger mellom 50-dagers EMA og 200-dagers EMA på lengre sikt. Det fungerer til og med i den arcane verden av markedsvoodoo, med 50/200 dagers crossovers som signaliserer bullish gullkors eller bearish dødskors.

pullbacks

50-dagers EMA kommer ofte til å spille når du er posisjonert i en trend som vender mot deg i en naturlig motsving, eller som en reaksjon på en impuls som drar tusenvis av økonomiske instrumenter med på turen. Det er fornuftig å plassere et stopp rett over det bevegelige gjennomsnittet fordi det representerer mellomstøtte (motstand i en nedgang) som skal holde under normale båndforhold. Problemet med dette resonnementet er at det ikke fungerer slik det er ment i våre flyktige moderne markeder. (For mer, se: Grunnleggende om støtte og motstand ).

De 50 og 200 dagers EMA-ene har forandret seg fra smale linjer til brede soner de siste to tiårene på grunn av aggressiv stoppjakt. (For relatert lesing, se: Stopp jakt med de store Forex-spillerne ). Du må vurdere hvor dypt disse bruddene vil gå før du plasserer stopp eller tidspunktet for en oppføring på eller i nærheten av det glidende gjennomsnittet. Tålmodighet er nøkkelen i disse omstendighetene fordi testing på 50-dagers EMA vanligvis løses innen tre til fire prisbarer. Trikset er å holde seg unna veien til a) tilbakeføringen sparker inn eller b) nivået går i stykker, og gir et prispress mot din posisjon.

Risikoen for å misforstå vil skade lommeboka, så hvor lenge bør du holde deg rundt når pris tester 50-dagers EMA "> whipsaws, ved å undersøke andre teknikere, peker ofte på den eksakte utvidelsen av en reversering. For eksempel returnerte Intel (INTC) til januarhøyden i april og solgte seg til 50-dagers EMA.Det brøt opp støtten, droppet til .386 Fibonacci-rally retracement og hoppet tilbake til det bevegelige gjennomsnittet i neste sesjon. (For relatert lesing, se: Topp 4 Fibonacci Retracement Mistakes To unngå ). Aksjen gjenvunnet støtte på den tredje dagen og gikk inn i en restitusjon, fullførte en kopp og håndterte breakout-mønster.

50-dagers fraktaler

Det bevegelige gjennomsnittet fungerer like bra i lavere og høyere tidsrammer. Som et resultat vil daghandlere finne fordel ved å plassere 50-bars EMA-er på 15 og 60 minutters diagrammer fordi de definerer naturlige sluttpunkter for intradagssvingninger. Bare husk at støy øker når tidsrammen reduseres, og senker verdien på diagrammer på 5 og 1 minutt. På baksiden viser indikatoren utmerket pålitelighet på ukentlige og månedlige diagrammer, og kartlegger ofte eksakte vendepunkter i korreksjoner og langsiktige trender.

Dette er fornuftig når man vurderer at 50-ukers EMA definerer gjennomsnittlig reversering over et helt år, mens 50-måneders EMA sporer mer enn fire års markedsaktivitet, og nærmer seg gjennomsnittlig lengde på en typisk konjunktursyklus. Markedsaktører kan bruke disse langsiktige glidende gjennomsnittene for å etablere lønnsomme posisjoner som varer i måneder eller år, mens brudd tilbyr perfekte nivåer for å ta overskudd og fordele kapital til andre langsiktige instrumenter.

Apple (AAPL) satte opp gode kjøpsmuligheter på 50-måneders EMA i 2009 og 2013. Det brøt den glidende gjennomsnittlige støtten i september 2008 og brukte 5 måneder på å kverne sidelengs før de remonterte dette nivået i april 2009, og utstedte en "feil på en fiasko " kjøp signal som ga mer enn 80 poeng over tre år. Den testet det glidende gjennomsnittet en gang i 2013, og brukte fire måneder på å bygge en dobbeltbunn som utløste et 100 prosent rally inn i 2014. Legg merke til hvordan de lave nivåene passet perfekt, og tilbyr en utrolig lav risiko for markedsaktører. (For relatert lesing, se: Analyse av diagrammønstre: Dobbelt topp og dobbelt bunn ).

50-200 dagers pinball

Raske trender i begge retninger har en tendens til å øke skillet mellom 50 og 200-dagers EMA-er. Når en mottrend bryter et av disse gjennomsnittene, bærer det ofte inn i det andre gjennomsnittet, og setter opp noen runder av 50-200 “pinball” -strategien. Gyngehandlere er naturlige fordeler av denne tosidige teknikken, går lang og deretter kort til den ene siden av boksen gir plass til en mer aktiv trendimpuls.

Biogen (BIIB) traff en ny høyde i mars etter en lang opptur og gikk inn i en bratt korreksjon som brøt 50-dagers EMA noen dager senere. Prisaksjonen gikk deretter inn i et to måneders spill på 50-200 flipperspill, og krysset mer enn 75 poeng mellom ny motstand på 50-dagers EMA og langsiktig støtte på 200-dagers EMA. Svingende reverseringer skjedde nær måltallene, noe som muliggjorde enkel oppføring og relativt trange stopp for et tredelt siffer.

Bullish og Bearish Crossovers

Det nedadgående crossoveret av 50-dagers EMA gjennom 200-dagers EMA signaliserer et dødsfelt som mange teknikere mener markerer slutten på en opptur. Det antas at et oppadgående crossover eller gyllent kors har lignende magiske egenskaper når det gjelder å etablere en ny opptrend. I virkeligheten kan mange kryss og tvers trykke i livssyklusen til en uptrend eller downtrend, og disse klassiske signalene viser liten pålitelighet.

Det er en annen historie med 50 og 200-ukers EMA-er. SPDR S&P Trust (SPY) viser fire gyldige krysssignaler som går 15 år tilbake, to i hver retning. Enda viktigere var det ingen falske signaler i løpet av denne tiden, som inkluderte tre oksemarkeder og to bjørnemarkeder. (For mer, se: Hvordan kan erfarne handelsmenn identifisere falske signaler i markedet "> Forstå og spille Dow Jones industrielle gjennomsnitt ). Dette forteller oss at gylne og dødskors fortjener en respektert plass i markedsanalysen.

Bunnlinjen

50-dagers EMA identifiserer et naturlig gjennomsnittsnivå for midlertidig tidsramme. Den har mange bruksområder innen prisforutsigelse, posisjonsvalg og strategibygging. Næringsdrivende, markedstimere og investorer har alle fordeler av 50-dagers EMA-studie, noe som gjør det til en uunnværlig ingrediens i din tekniske markedsanalyse.