Tvinge indeks og bruksområder

Hva er styrkeindeksen?

Kraftindeksen er en teknisk indikator som måler mengden strøm som brukes til å flytte prisen på en eiendel. Begrepet og dens formel ble utviklet av psykolog og handelsmann Alexander Elder og utgitt i hans bok fra 1993 Trading for a Living . Kraftindeksen bruker pris og volum for å bestemme mengden styrke bak et prissvingning. Indeksen er en oscillator som svinger mellom positivt og negativt territorium. Det er ubegrenset, noe som betyr at indeksen kan gå opp eller ned på ubestemt tid.

Kraftindeksen brukes til bekreftelse av trend og breakout, samt for å oppdage potensielle vendepunkter ved å lete etter avvik.

Viktige takeaways

• En stigende styrkeindeks, over null, hjelper til med å bekrefte stigende priser.
• En fallende kraftindeks, under null, hjelper til med å bekrefte fallende priser.
• Et breakout, eller en pigge, i styrkeindeksen, hjelper til med å bekrefte et prisutbrudd.
• Hvis styrkeindeksen gjør lavere svingninger mens prisen øker høye svingninger, er dette bearish avvik og advarer om at prisen snart kan synke.
• Hvis kraftindeksen gir høyere sving, mens prisen gir lavere sving, er dette bullish divergens og advarer om at prisen snart kan gå høyere.
• Kraftindeksen er vanligvis 13 perioder, men dette kan justeres basert på preferanser. Jo flere perioder som ble brukt desto jevnere ble bevegelsene til indeksen, vanligvis foretrukket av langsiktige handelsmenn.

Formelen for styrkeindeksen er

FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-perioders EMA av FI (1) hvor: FI = KraftindeksCCP = Nåværende nærprisPCP = Prioritert nærprisVFI = VolumkraftindeksEMA = Eksponentielt glidende gjennomsnitt \ begynn {justert} & \ tekst {FI} \ venstre (1 \ høyre) = \ venstre (\ tekst {CCP} - \ tekst {PCP} \ høyre) * \ tekst {VFI} \ venstre (13 \ høyre) = \\ & \ text {13-perioders EMA for FI} \ venstre (1 \ høyre) \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {FI = Force index} \\ & \ text {CCP = Nåværende nærpris} \\ & \ text {PCP = Prioritert nærpris} \\ & \ text {VFI = Volumstyrkeindeks} \\ & \ text {EMA = Eksponentielt glidende gjennomsnitt} \\ \ slutt {justert} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-perioders EMA av FI (1) hvor: FI = KraftindeksCCP = Gjeldende nærprisPCP = Prioritert nærprisVFI = VolumstyrkeindeksEMA = Eksponentielt glidende gjennomsnitt

Hvordan beregne styrkeindeksen

1. Sett sammen den nyeste sluttkursen (nåværende), den forrige periodens sluttkurs og volumet for den siste perioden (nåværende volum).
2. Beregn en-periode kraftindeksen ved hjelp av disse dataene.
3. Beregn det eksponentielle glidende gjennomsnittet ved å bruke flere kraftindeksberegninger for en periode. For å beregne en kraftindeks (20) vil det for eksempel kreve minst 20 kraftindeksberegninger (1).
4. Gjenta trinnene kontinuerlig etter at hver periode er slutt.

Hva Force Index forteller deg

En kraftindeks for en periode sammenligner dagens pris med en tidligere pris og multipliserer den deretter med volum over den perioden. Verdien kan være positiv eller negativ. Kraftindeksen er typisk gjennomsnitt over flere perioder, for eksempel 13 eller 100. Derfor forteller styrkeindeksen om prisen har gjort mer fremgang oppover eller nedover, og også hvor mye volum eller kraft som er bak farten.

Høykraftsindeksavlesninger er assosiert med veldig sterke prisbevegelser og veldig høyt volum. Store prisbevegelser som mangler volum vil føre til en styrkeindeks som ikke er så høy eller lav (sammenlignet med om volumet var stort).

Fordi styrkeindeksen er med på å måle markedsmakt eller styrke, kan den brukes til å bekrefte trender og utbrudd.

Sterke prisstigninger bør også se at styrkeindeksen stiger. Under tilbakeslag og sidelengsbevegelser vil kraftindeksen ofte falle fordi volumet og / eller størrelsen på prisbevegelsene blir mindre.

Under sterke fall bør styrkeindeksen falle. Under bjøremarkedsstevner eller korreksjoner sidelengs vil kraftindeksen flate ut eller bevege seg opp fordi volumet og størrelsen på prisen typisk avtar.

Utbrudd, for eksempel fra et kartmønster, bekreftes vanligvis ved å øke volumet. Siden styrkeindeksfaktorer for både pris og volum, kan en kraftindeksstigning i retning av utbruddet bidra til å bekrefte prisutbruddet. Mangel på volum, eller ikke-bekreftelse, fra styrkeindeksen kan bety at utbruddet er mer sannsynlig å mislykkes.

Når ovennevnte retningslinjer mislykkes, kan det indikere et problem med pris / trend, og derfor en potensiell pris reversering. For eksempel, hvis prisen øker høye høydepunkter, men kraftindeksen gjør lavere høydepunkter, kalles det en bearish avvik, og prisen kan skyldes en nedgang. Hvis prisen gir lavere nedgang og kraftindeksen synker høyere, er det en bullish avvik og prisen kan snart stige.

Forskjellen mellom Force Index og Money Flow Index (MFI)

Pengestrømindeksen (MFI) bruker, i likhet med kraftindeksen, pris og volum for å vurdere vurderingen av en trend og se potensielle prisendringer. Beregningene av indikatorene er ganske forskjellige, men med MFI som bruker en mer kompleks formel som inkluderer den typiske prisen (høy + lav + nær / 3) i stedet for bare å bruke lukkepriser. MFI er også bundet mellom null og 100. Fordi MFI er bundet og bruker en annen beregning, vil den gi annen informasjon enn kraftindeksen.

Begrensninger i bruk av styrkeindeksen

Kraftindeksen er en haltende indikator. Den bruker tidligere pris- og volumdata, og deretter brukes dataene til å beregne et gjennomsnitt (EMA). Fordi dataene vanligvis settes i et gjennomsnitt, kan det noen ganger være tregt å gi handelssignaler. For eksempel kan det ta et par perioder før styrkeindeksen begynner å rally etter en oppsving, men på dette tidspunktet kan prisen allerede ha beveget seg betydelig utover breakout-punktet og kan dermed ikke lenger rettferdiggjøre en oppføring.

En kraftindeks på kortere sikt (for eksempel 10, 13 og 20) skaper mye piskesager, da til og med moderate prisbevegelser eller volumøkning kan føre til store svinger i indikatoren. En kraftindeks på lengre sikt (for eksempel 50, 100 eller 150) vil ikke gjøre så mange svinger, men det vil være tregere å reagere på prisendringer og vil bli mer forsinket med å gi handelssignaler.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

True Strength Index (TSI) Definisjon og bruk Den sanne styrkeindeksen (TSI) er en teknisk momentumoscillator som brukes til å gi handelssignaler basert på overkjøpte / oversolgte nivåer, crossovers og divergens. Indikatoren er basert på dobbelt utjevne gjennomsnitt av prisendringer. mer Klinger Oscillator Definisjon Klinger Oscillator er en teknisk indikator som kombinerer prisbevegelser med volum. Indikatoren bruker divergens og overganger for å generere handelssignaler. mer Elder-Ray-indeksdefinisjon og -bruk Elder-Ray-indeksen, utviklet av Dr. Alexander Elder, bruker tre indikatorer for å måle mengden kjøp og salg i et marked. Når alle indikatorene brukes sammen gir det kjøp og salg av signaler. mer Money Flow Index - MFI Definisjon og bruker Money Flow Index (MFI) er en handelsoscillator som inneholder volum- og prisdata. Det kan brukes til å generere handelssignaler basert på overkjøpt og oversolgt nivå samt avvik. mer McClellan Oscillator Definisjon og bruk McClellan Oscillator er en markedsbreddsindikator som er basert på forskjellen mellom antall fremskridende og synkende emisjoner på en børs. Indikatoren brukes til å analysere det samlede aksjemarkedet og indeksene. mer Prosentvis prisoscillator - PPO Prosentprisoscillatoren (PPO) er en teknisk momentumindikator som viser forholdet mellom to glidende gjennomsnitt i prosentvise forhold. Det hjelper til med å bekrefte trendretning og styrke, så vel som gir handelssignaler. mer Partnerkoblinger