Moving Average (MA)
Et glidende gjennomsnitt (MA) er en mye brukt indikator i teknisk analyse som hjelper til med å jevne ut prishandling ved å filtrere ut "støyen" fra tilfeldige kortsiktige prissvingninger. Det er en trendfølgende eller haltende indikator fordi den er basert på tidligere priser.
De to grunnleggende og ofte brukte glidende gjennomsnitt er det enkle glidende gjennomsnittet (SMA), som er det enkle gjennomsnittet av en sikkerhet over et definert antall tidsperioder, og det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA), som gir større vekt til nyere priser .
De vanligste bruksområdene med glidende gjennomsnitt er å identifisere trendretningen og bestemme støtte- og motstandsnivåer. Mens glidende gjennomsnitt er nyttige nok på egen hånd, danner de også grunnlaget for andre tekniske indikatorer som for eksempel det bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergens (MACD).
Fordi vi har omfattende definisjoner og artikler rundt spesifikke typer glidende gjennomsnitt, vil vi bare definere begrepet "glidende gjennomsnitt" generelt her.
Formlene for glidende gjennomsnitt er
Enkelt glidende gjennomsnitt
SMA = A1 + A2 +… + Hvor som helst: A = gjennomsnitt i periode nn = antall tidsperioder \ begynne {justert} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {hvor :} \\ & A = \ text {gjennomsnitt i periode} n \\ & n = \ text {antall tidsperioder} \\ \ end {alignet} SMA = nA1 + A2 +… + En hvor: A = gjennomsnitt i periode nn = antall tidsperioder
Det enkle glidende gjennomsnittet beregner det aritmetiske gjennomsnittet av en sikkerhet over et antall (n) tidsperioder, A.
Eksponentielt glidende gjennomsnitt
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] hvor: EMAt = EMA i dagVt = Verdi i dagEMAt = EMA i dag = utjevning = antall dager \ begynne {justert} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { hvor:} \\ & EMA_t = \ text {EMA i dag} \\ & V_t = \ text {Verdi i dag} \\ & EMA_t = \ text {EMA i dag} \\ & s = \ text {utjevning} \\ & d = \ tekst { antall dager} \\ \ slutt {justert} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] hvor: EMAt = EMA i dagVt = Verdi i dagEMAt = EMA i dag = utjevning = antall dager
For å beregne en EMA, må du først beregne det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) over en bestemt tidsperiode. Deretter må du beregne multiplikatoren for vekting av EMA ( utjevningen ), som vanligvis følger formelen: [2 ÷ (valgt tidsperiode + 1)]. Så for et 20-dagers glidende gjennomsnitt ville multiplikatoren være [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Deretter bruker du utjevningsfaktoren kombinert med forrige EMA for å komme frem til den nåværende verdien. EMA gir dermed en høyere vekting av nylige priser, mens SMA tildeler lik vekting til alle verdier.
Hva forteller bevegelige gjennomsnitt deg?
De bevegelige gjennomsnittene henger etter dagens prisaksjon fordi de er basert på tidligere priser; jo lengre tidsperiode for det bevegelige gjennomsnittet, desto større er etterslepet. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av etterslep enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser de siste 200 dagene.
Lengden på det bevegelige gjennomsnittet å bruke avhenger av handelsmålene, med kortere glidende gjennomsnitt brukt til kortsiktig handel og langsiktige glidende gjennomsnitt mer egnet for langsiktige investorer. 50-dagers og 200-dagers MA følges vidt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under dette glidende gjennomsnittet ansett å være viktige handelssignaler.
Rørende gjennomsnitt gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. Et stigende glidende gjennomsnitt indikerer at sikkerheten er i en trend, mens et synkende glidende gjennomsnitt indikerer at det er i en trend.
Tilsvarende bekreftes oppadgående momentum med en bullish crossover, som oppstår når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et glidende gjennomsnitt på lengre sikt. Nedadgående momentum bekreftes med en bearish crossover, som oppstår når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser under et lengre glidende gjennomsnitt.
Å forutsi trender i aksjemarkedet er ingen enkel prosess. Selv om du ikke kan forutsi hva som vil skje nøyaktig, kan du gi deg selv bedre odds ved hjelp av teknisk analyse og forskning. Å sette din forskning og tekniske analyse på prøve i markedet vil kreve en meglerkonto. Å velge megler kan være frustrerende på grunn av mangfoldet blant dem, men du kan velge en av de beste aksjemeglerne på nettet for å finne den rette plattformen for dine behov.
Flyttende gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil når gjennomsnittet opprettes. De vanligste tidsperiodene som brukes i glidende gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsperiode som brukes til å lage gjennomsnittet, jo mer følsom vil det være for prisendringer. Jo lengre tid, desto mindre følsom, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være.
Det er ingen "riktig" tidsramme å bruke når du setter opp bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som fungerer best for deg er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer din strategi.
Viktige takeaways
- Et glidende gjennomsnitt er en teknikk som ofte brukes i teknisk analyse som jevner prishistoriene ved å gjennomsnittlig gjelde av daglige priser over en viss periode.
- Enkelt bevegelige gjennomsnitt (SMA) tar det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med priser de siste dagene, for eksempel i løpet av de foregående 15, 30, 100 eller 200 dagene.
- Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) bruker et vektet gjennomsnitt som gir større vekt til de siste dagene for å gjøre det mer responsivt på ny informasjon.
- Når formuesprisene krysser glidende gjennomsnitt, kan det gi et handelssignal for tekniske handelsmenn.
Enkelt vs. eksponentielt glidende gjennomsnitt
Den enkleste formen for et glidende gjennomsnitt, passende kjent som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier. Med andre ord blir et sett med tall, eller priser for finansielle instrumenter, lagt sammen og deretter delt med antall priser i settet.
Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type glidende gjennomsnitt som gir mer vekt på nylige priser i et forsøk på å gjøre det mer responsivt på ny informasjon. Å lære den noe kompliserte likningen for beregning av en EMA kan være unødvendig for mange handelsmenn, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg.
Nå som du har bedre forståelse av hvordan SMA og EMA er beregnet, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges mer vekt på de nylige datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt.
I figuren nedenfor er antall tidsperioder som er brukt i hvert gjennomsnitt identisk (15), men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen synker. Denne responsen er hovedgrunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA fremfor SMA.
Eksempel på beregning av et glidende gjennomsnitt
01:34Glidende gjennomsnitt
Et glidende gjennomsnitt (MA) beregnes på forskjellige måter, avhengig av type. Nedenfor ser vi på et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) for en verdipapir med følgende stengepriser over 15 dager:
- Uke 1 (5 dager): 20, 22, 24, 25, 23
- Uke 2 (5 dager): 26, 28, 26, 29, 27
- Uke 3 (5 dager): 28, 30, 27, 29, 28
Et 10-dagers glidende gjennomsnitt ville gjennomsnittlig slutte å lukke prisene for de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. (For relatert lesing, se "De perfekte bevegelige gjennomsnittene for dagshandel")
Eksempler på glidende gjennomsnittsindikatorer
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) brukes av handelsmenn for å overvåke forholdet mellom to glidende gjennomsnitt. Det beregnes generelt ved å trekke fra et 26-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt fra et 12-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt.
Når MACD er positiv, ligger det kortsiktige gjennomsnittet over det langsiktige gjennomsnittet. Dette er en indikasjon på fart oppover. Når det kortsiktige gjennomsnittet er under det langsiktige gjennomsnittet, er dette et tegn på at momentumet er nedover. Mange handelsmenn vil også se etter et trekk over eller under nulllinjen. Et trekk over null er et signal å kjøpe, mens et kryss under null er et signal å selge.
Signal / utløserlinje
Rørende gjennomsnitt kan opprettes for alle former for data som endres ofte. Det er til og med mulig å ta et glidende gjennomsnitt av en teknisk indikator som MACD. For eksempel legges et ni-perioder eksponentielt glidende gjennomsnitt av MACD-verdiene til diagrammet i figur 1.
Kjøpesignaler genereres når verdien av indikatoren krysser over signallinjen (stiplet linje), mens korte signaler genereres fra et kryss under signallinjen.
Figur 1
Bollinger Band®
En Bollinger Band® teknisk indikator har band generelt plassert to standardavvik fra et enkelt glidende gjennomsnitt. Generelt antyder et trekk mot det øvre båndet at eiendelen blir overkjøpt, mens et trekk nær det nedre båndet antyder at eiendelen blir oversolgt. Siden standardavvik brukes som et statistisk mål på volatilitet, justerer denne indikatoren seg til markedsforholdene.
Figur 2
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.