Resultat / tap

Hva er fortjeneste / tap forholdet?

Resultat / tap-forholdet fungerer som et målkort for en aktiv næringsdrivende, hvis primære motiv er å maksimere handelsgevinster. Resultat / tap-forholdet er gjennomsnittlig fortjeneste på vinnende bransjer dividert med gjennomsnittlig tap på å miste handler over en spesifikk tidsperiode.

Resultat / tapsforhold forklart

Resultat / tap-forholdet måler hvordan en handelsstrategi eller system presterer. Det er klart, jo høyere forhold, jo bedre. Mange handelsbøker krever minst 2: 1-forhold. For eksempel, hvis et system hadde et vinnende gjennomsnitt på $ 750 per handel og et gjennomsnittlig tap over samme tid på $ 250 per handel, ville resultatet / tap-forholdet være 3: 1. En jevn solid fortjeneste / tap-forhold kan oppmuntre en næringsdrivende til å utnytte innsatser på samme strategi i et forsøk på å generere større absolutt fortjeneste. Motsatt vil en uakseptabel andel av forholdet føre til en undersøkelse av strategien eller systemet som brukes for å finne svake ledd. Kanskje vil den næringsdrivende bestemme seg for å forlate en strategi eller et system helt hvis forholdet ikke gir tilstrekkelig gevinst eller til og med forårsaker tap av kapital.

Tenker utover forholdet

Resultat / tap-forholdet kan være en altfor forenklet måte å se på ytelse fordi den ikke tar hensyn til sannsynlighetene for gevinster eller tap for bransjene. Et konsept som kalles gjennomsnittlig lønnsomhet per handel (APPT) kan være mer innsiktsfullt. APPT er gjennomsnittlig beløp en næringsdrivende kan forvente å vinne eller tape per handel. APPT er forskjellen mellom a) produktet av sannsynligheten for seier og gjennomsnittlig seier; og b) produktet av sannsynligheten for tap og gjennomsnittlig tap. Ta for eksempel 10 handler, hvorav tre var lønnsomme og syv tapte. Gevinstsannsynligheten er derfor 30% og tapssannsynligheten er 70%. Anta videre at den gjennomsnittlige vinnende handelen var $ 600 og den gjennomsnittlige tapende handelen var $ 300. APPT er (30% x $ 600) mindre (70% x 300), eller - $ 30. Selv om gevinst / tap-forholdet var 2: 1 ($ 600: $ 300), er handelsstrategien faktisk en taper når det gjelder sannsynlighet.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Slik fungerer vinn / tap-forholdet Vinn / tap-forholdet er forholdet mellom det totale antall vinnende handler og det totale antall tapte handler. Det tar ikke hensyn til hvor mye som ble vunnet eller tapt, men bare hvis de var vinnere eller tapere. mer Forståelse av CAPE-forhold CAPE-forholdet er en måling som justerer fortjenestens fortjeneste etter inflasjon for å presentere et øyeblikksbilde av overkommelige priser på et gitt tidspunkt. mer Hvordan forholdsanalyse fungerer Forholdsanalyse refererer til en metode for å analysere et selskaps likviditet, driftseffektivitet og lønnsomhet ved å sammenligne poster i regnskapet. mer CBOE Volatility Index (VIX) Definisjon CBOE Volatility Index, eller VIX, er en indeks laget av Chicago Board Options Exchange (CBOE), som viser markedets forventning om 3-dagers volatilitet. mer Hvordan Bullish Investors kan tjene penger med Call Ratio Backspread. Callspread backspread er en opsjonsstrategi som bullish investorer bruker hvis de tror den underliggende sikkerheten eller aksjen vil stige med et betydelig beløp. Strategien kombinerer kjøp og salg av opsjoner for å skape en spredning med begrenset tapspotensial og blandet gevinstpotensial. mer Definisjon av kort salg Kortsalg skjer når en investor låner et verdipapir, selger det på det åpne markedet og forventer å kjøpe det senere for mindre penger. mer Partnerkoblinger